01.07.2021 13:48
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО "РусГидро" | HYDR | 17% | 22% | 23% | 28% | 30% | 35% | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| ПАО Детский мир | Акция обыкновенная | DSKY | 35% | 77% | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| ПАО "РусГидро" | Акция обыкновенная | HYDR | 35% | 77% | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | Акция привилегированная | TATNP | 35% | 77% | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| HYDR | 1.50 | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| TATN | 1.50 | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| TATNP | 1.55 | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| HYDR | 0.07 | 07.07.2021 - 09.07.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа