13.07.2021 19:05
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Сургутнефтегаз ПАО ап | SNGSP | 14% | 26% | 20% | 32% | 27% | 39% | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| DuPont de Nemours, Inc. | Акция обыкновенная | DD-RM | 35% | 77% | 28.07.2021 - 30.07.2021 |
| PFIZER INC. | Акция обыкновенная | PFE-RM | 35% | 77% | 28.07.2021 - 30.07.2021 |
| Сургутнефтегаз ПАО акции об. | Акция обыкновенная | SNGS | 35% | 77% | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
| Сургутнефтегаз ПАО ап | Акция привилегированная | SNGSP | 35% | 77% | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SNGS | 1.56 | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
| SNGSP | 1.24 | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SNGSP | 0.05 | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| DD-RM | 0.2 | 0.2 | 26.07.2021 - 28.07.2021 |
| PFE-RM | 0.2 | 0.2 | 26.07.2021 - 28.07.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа