26.07.2021 16:52

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 27.07.2021г. на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на Индекс RTS (мини) (RTSM) решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации, в единицах базового актива Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
RTSM Индекс RTS (мини) 12% 18% 24% 1 241 420 6 207 090 0.5

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива T(m) IR VR VVR
RTSM 1 0.06 0.2866 0.9431
RTSM 10 0.06 0.2866 0.7378
RTSM 30 0.06 0.2866 0.2815
RTSM 90 0.03 0.2108 0.207
RTSM 180 0.025 0.1939 0.1905
RTSM 270 0.025 0.1855 0.1822
RTSM 365 0.025 0.177 0.1739
RTSM 1095 0.025 0.1349 0.1325

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
RTSM 0.5 0.9 Y 0 0

 

Код базового актива Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window
_size
SOMC
RTSM 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива Auto
Shift
NumIR
AutoShift
Num
IR
Evg
Fut
Mon
Range
Bounds
Wdn
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
Day
Fut
Mon
Time
Evg
CS
Mon
Time
Day
CS
Mon
Time
Evg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
RTSM 10 0 0.2 Y 0.05 180 180 180 `180 2 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
RTSM N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
RTSM 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
RTSM 1 Y
RTSM 2 Y
RTSM все прочие номера N

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
RTSM Индекс RTS (мини) 6% 6%

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи