Плановый релиз систем валютного и фондового рынков

Уважаемые клиенты Московской биржи!

Сообщаем вам об изменениях на фондовом и валютном рынке, запланированных на 27 сентября 2021 года. В случае изменения даты Московская биржа направит дополнительное уведомление.

Новые версии 39 и 40 шлюзового интерфейса брокера IFCBroker и IFCBrokerRisk
На FTP-сервере биржи опубликованы описания новых версий шлюзового брокерского интерфейса для фондового и валютного рынков. Версия IFCBroker39 содержит изменения, необходимые для реализации текущих задач. Версия IFCBroker40 включает все изменения версии IFCBroker39, а также реализацию задачи по расширению размера полей цен до 17 символов.

Увеличение размерности полей цен
Обращаем ваше внимание, что начиная с интерфейса версии IFCBRoker40 изменяются размерности полей, в которых транслируются цены и производные от них значения. Теперь поля передаются с помощью типа FLOAT и имеют размерность 17. Раньше использовался тип PRICE с размерностью 9.

Обновление парольной политики
Теперь при первом входе в систему новым идентификатором пользователю будет предложено сменить пароль на отвечающий требованиям парольной политики. В интерфейс брокера добавлена транзакция FORCE_USER_CHANGE_PASSWORD.

Обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency
На дату релиза запланирован выпуск обновлений терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/) с 24 сентября.

В понедельник 2 августа обновления станут доступны для тестирования (тестовые среды INET и INETCUR).

Фондовый рынок

Подготовка к запуску проекта линков с иностранной ликвидностью
Для режимов TQBD , PTSD, PSSD будут добавлены инструменты для тестирования.

В интерфейсе IFCBroker39 доступны новые поля и статусы сделок:

· В таблицу ORDERS и транзакцию ORDER добавляется поле LIQUIDITYTYPE для обозначения внешней котировки или внутренней ликвидности;
· В таблицу NEGDEALS добавляется новое поле ParentTradeNo, для технических сделок в нем указывается номер оригинальной сделки с провайдером ликвидности;
· В таблицу TRADES добавляется новое поле CANCELREASON с указанием причины отмены сделки.

Новый статус заявки: 'L' - ожидается подтверждение от провайдера ликвидности.
Новые статусы сделок:
· 'L' - ожидается подтверждение от провайдера ликвидности;
· 'H' - статус присваивается сделке с провайдером ликвидности, пока порожденная техническая заявка не прошла проверку обеспечения.

Новый тип сделки: 'Q' - такой тип имеют сделки с провайдером ликвидности.

Новые причины отмены заявки:
· 36 - Снятие активных котировок по времени окончания торговой сессии;
· 37 - Снято для предотвращения сделки между котировкой и заявкой с внутренней ликвидностью;
· 38 - Снята подаваемая котировка в случае пересечения ценовых уровней с активной заявкой;
· 39 - Снятие по истечению времени подтверждения провайдером ликвидности;
· 40 - Снято провайдером ликвидности; · 41 - Снятие по причине нехватки обеспечения для заявки провайдера ликвидности.

Обновление типа данных для маркировки сложных финансовых инструментов
Тип TComplexType удалён из шлюзового брокерского интерфейса начиная с версии IFCBroker39. Вместо него в интерфейсе добавлена новая справочная таблица COMPLEXPRODUCTTYPES. Структура интерфейса IFCBroker38 не изменяется.

Привязка ТКС к режимам торгов для пользователей SMA
К существующим наборам ограничений для пользователя SMA добавляется возможность привязки доступных для для Торгово-Клиринговых счетов (TrdaccID) режимов торгов (BoardID). В связи с изменением в новой версии шлюзового интерфейса брокера добавляется таблица U_TRDACC_BOARD_RESTR, для отображения действующих ограничений и транзакция U_TRDACC_BOARD_RESTR_SET для их настройки. Установка ограничений доступна через шлюз ASTS Bridge и терминал MOEX Trade SE.

Другие изменения в шлюзовых интерфейсах
В таблицы ORDERS, USTRADES добавлено поле SYSTEMREF.
В клиринговый интерфейс по аналогии с торговым интерфейсом будет добавлено поле SECTYPE таблицы SECURITIES.

Изменение правил округления при расчете объема торгов облигациями в иностранной валюте
При расчете объема торгов облигаций, торгуемых в валюте номинала, округление до двух знаков после запятой теперь происходит после умножения объёма в валюте номинала на курс Банка России на дату заключения сделки, а не после вычисления объёма торгов в валюте номинала, как было ранее.

Обновление алгоритма заключения сделок в аукционах размещения долгового рынка
Ранее условием заключения сделки было совпадение ставки купона на покупку и продажу при совпадении цен в заявках на покупку и продажу. Теперь при равенстве цен, достаточно чтобы ставка купона в заявке на продажу была не ниже, чем значение, указанное во встречной заявке.

Расширение списка доступных инструментов в вечернюю сессию
В вечернюю сессию допускаются ОФЗ и еврооблигации. Торги будут доступны по следующим режимам: TQCB, TQOB, TQOD, TQOE, TQIU, TQIE, TQIR, TQRD, TQED, TQUD, PSOB, PSEU, PSEO, PSIU, PSIE, PSIR, PSED, PSUD, PSDB, PTOB, PTOD, PTOE, PTIU, PTIE, PTIR, PTDB, PTED, PTUD. Коды расчётов режимов РПС для расчетов между разными Торгово-Клиринговыми счетами: В01-В30.

В вечернюю сессию становятся доступны инструменты фондового рынка для РЕПО с расчетными кодами:
В рамках одного ТКС: Y0, T0 для РЕПО с ЦК , Rb для РЕПОМ,
между разными ТКС: Y1, Y2 для РЕПО с ЦК и Депозитов с ЦК, S01, S02 для РЕПОМ.

Изменения в торговых отчетах
Отчет SEM42 "Выписка из реестра транзакций SMA-пользователей" дополняется признаком заявки маркет мейкера. Новое поле MMOrder добавляется в ноду RECORDS.
Запускается новая форма отчёта SEM11 "Сводный реестр заявок" для формирования итоговых реестров заявок за весь период размещения.

Изменения в клиринговых отчетах
С 27.09.2021 планируется формирование нового клирингового Отчёта об удержанной сумме налога на доходы, выплаченные Участникам клиринга-Нерезидентам (CCX50), содержащего информацию о величине налога на доходы, выплаченные НКЦ Участникам клиринга-Нерезидентам в пользу
Фактических получателей дохода, с учётом действующих для них ставок налога. Отчёт формируется за дату получения дохода и начисления налога. В дни, когда начисления налога не происходило, отчёт не формируется.

Более подробную информацию о списке изменений в отчётах, формируемых по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке, включая описание изменений, новые XSD-стили и XSLT-схемы мы опубликуем позднее.

Валютный рынок

Торги инструментами с дисконтом или премией к средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11:30 МСК
Вводится новый инструмент - USDRUB_WAPV (variation), который торгуется в существующих режимах: WAPS (Системные средневзвешенные) и WAPN (Внесистемные средневзвешенные). Цена заявки по инструменту USDRUB_WAPV это дисконт (отрицательное значение) или премия (положительное значение) к средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11:30. Дисконт равен нулю, если цена заявки равна средневзвешенному курсу на 11:30.

Открытие торгов по новому инструменту предполагается 06.12.21.

Изменения в интерфейсе IFCBroker39 и выше
В таблицу CLIENTCODES добавлено поле PFIACCESS, поле сигнализирует о возможности заключать сделки с производными финансовыми инструментами у клиентов участников клиринга -нерезидентов.