Плановые изменения в отчётах по итогам торгов на фондовом и валютном рынках

Уважаемые Участники торгов!

Московская Биржа сообщает вам об изменениях в XML-отчётах по итогам торгов, которые вступают в силу с ближайшим релизом систем фондового и валютного рынков, запланированным на 27 сентября 2021 года.

Новое поле в выписке из реестра сделок аналитического учёта на валютном рынке
Нода RECORDS отчёта CUX33 "Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)" дополняется полем FixingRate - Курс фиксинга / средневзвешенная цена, а в поле Price цена заявки по новому инструменту USDRUB_WAPV будет отображаться как дисконт (отрицательное значение) или премия (положительное значение) к средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11:30.

Данные о сделках и заявках с новым инструментом также будут заноситься в отчёты CUX22 и CUX23.

Перечень изменений в формате отчета доступен в спецификации на сайте Биржи. Вы можете найти новые схему и стиль отчёта на FTP-сервере.

Новое поле в выписке из реестра транзакций SMA-пользователей на фондовом рынке
Отчёт SEM42 "Выписка из реестра транзакций SMA-пользователей" дополняется признаком заявки маркет-мейкера. Новое поле MMOrder будет добавлено в ноду RECORDS.

Новое поле и новый порядок отправки отчётов SEM02D и SEM03D на рынке депозитов
В связи с продлением торгов на рынке депозитов появится возможность подавать адресные заявки и заключать депозитные предложения после 19:00.
Выписки из реестра заявок на заключение депозитных договоров SEM02D и из реестра предложений SEM03D будут формироваться дважды за торговый день:
· по итогам заявок/предложений, поданных до 19:00, и отправляться как в настоящее время; · по итогам всего торгового дня, включая все заявки/предложения за торговый день, и отправляться по завершении вечерней сессии ночью.

В ноду RECORDS отчётов SEM02D и SEM03D добавляется поле DocDayNo, чтобы идентифицировать реестр, сформированный по итогам основной сессии и по итогам всего торгового дня.

Перечень изменений в форматах отчётов доступен в спецификации на сайте Биржи. Вы можете найти новые схемы и стили на FTP-сервере.

Обратите внимание, что на FTP-сервере Биржи размещены новые версии схем и стилей отчёта о зарегистрированных клиентах участника RptClients_10082021.