01.10.2021 16:33
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО НК Роснефть | ROSN | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Акрон ПАО ао | Акция обыкновенная | AKRN | 35% | 77% | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| EOG Resources, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | EOG-RM | 35% | 77% | 13.10.2021 - 15.10.2021 |
| General Mills, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | GIS-RM | 35% | 77% | 06.10.2021 - 08.10.2021 |
| Lennar Corporation ORDSHS CL A | Акция обыкновенная | LEN-RM | 35% | 77% | 12.10.2021 - 14.10.2021 |
| ПАО "НОВАТЭК" ао | Акция обыкновенная | NVTK | 35% | 77% | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| Полюс ПАО ао | Акция обыкновенная | PLZL | 35% | 77% | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| NVTK | 1.66 | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| PLZL | 1.52 | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| ROSN | 1.71 | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ROSN | 0.08 | 07.10.2021 - 11.10.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| EOG-RM | 0.2 | 0.2 | 08.10.2021 - 13.10.2021 |
| GIS-RM | 0.2 | 0.2 | 04.10.2021 - 06.10.2021 |
| LEN-RM | 0.2 | 0.2 | 07.10.2021 - 12.10.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа