04.10.2021 19:19
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | ||||
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | MTSS | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 08.10.2021 - 12.10.2021 | |
| ПАО "Татнефть" ао | TATN | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 08.10.2021 - 12.10.2021 | |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | TATNP | 17% | 20% | 23% | 26% | 30% | 33% | 08.10.2021 - 12.10.2021 | |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Lowe's Companies, Inc. | Акция обыкновенная | LOW-RM | 35% | 77% | 18.10.2021 - 20.10.2021 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Акция обыкновенная | MTSS | 35% | 77% | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | Акция привилегированная | TATNP | 35% | 77% | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MTSS | 1.66 | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| TATN | 1.68 | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MTSS | 0.08 | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| TATN | 0.08 | 08.10.2021 - 12.10.2021 |
| Торговый код | Значение максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| LOW-RM | 0.2 | 0.2 | 14.10.2021 - 18.10.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа