23.11.2021 16:01

Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в акциях российских эмитентов. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Фондовый рынок:

№	Актив	Описание	Ставки рыночного риска с 24.11.2021			Ставки рыночного риска с 25.11.2021			Ставки рыночного риска с 26.11.2021
№	Актив	Описание	S_1_min	S_2_min	S_3_min	S_1_min	S_2_min	S_3_min	S_1_min	S_2_min	S_3_min
1	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	15%	21%	28%	16%	22%	29%	17%	23%	30%
2	GAZP	"Газпром" (ПАО) ао	15%	21%	28%	16%	22%	29%	17%	23%	30%
3	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	16%	22%	29%	18%	24%	31%	20%	26%	33%
4	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	14.5%	20.5%	27.5%	15%	21%	28%	не меняются
5	MAGN	"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао	15%	21%	28%	16%	22%	29%	не меняются
6	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	15%	21%	28%	16%	22%	29%	не меняются
7	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	16%	22%	29%	18%	24%	31%	20%	26%	33%
8	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	15%	21%	28%	16%	22%	29%	не меняются
9	PLZL	Полюс ПАО ао	17%	23%	30%	20%	26%	33%	23%	29%	36%
10	ROSN	ПАО НК Роснефть	15.5%	21.5%	28.5%	17.5%	23.5%	30.5%	19%	25%	32%
11	SBER	Сбербанк России ПАО ао	15%	21%	28%	16.5%	22.5%	29.5%	18%	24%	31%
12	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	15%	21%	28%	16.5%	22.5%	29.5%	18%	24%	31%
13	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	15.5%	21.5%	28.5%	17.5%	23.5%	30.5%	19%	25%	32%
14	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	15%	21%	28%	16.5%	22.5%	29.5%	18%	24%	31%
15	TATN	ПАО "Татнефть" ао	16.5%	22.5%	29.5%	19%	25%	32%	21%	27%	34%
16	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	16.5%	22.5%	29.5%	19%	25%	32%	21%	27%	34%
17	HYDR	ПАО "РусГидро"	18%	24%	31%	19%	25%	32%	не меняются
18	IRAO	"Интер РАО" ПАО ао	19%	25%	32%	21%	27%	34%	23%	29%	36%
19	MNOD-ME	АДР ГМК Норильский ник ORD SHS	18%	22%	29%	19%	23%	30%	20%	24%	31%
20	RASP	ПАО Распадская ао	19.5%	25.5%	32.5%	22%	28%	35%	24%	30%	37%
21	TCSG	ГДР TCS Group Holding ORD SHS	16%	22%	29%	17%	23%	30%	18%	24%	31%

Срочный рынок:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Ставки рыночного риска с 14:00 24.11.2021			Ставки рыночного риска с 19:00 24.11.2021			Ставки рыночного риска с 19:00 25.11.2021
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3
1	CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	15%	21%	28%	16%	22%	29%	17%	23%	30%
2	GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	15%	21%	28%	16%	22%	29%	17%	23%	30%
3	GMKN	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель"	16%	22%	29%	18%	24%	31%	20%	26%	33%
4	LKOH	на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	14.5%	20.5%	27.5%	15%	21%	28%	не меняются
5	MAGN	на обыкновенные акции ПАО "ММК"	15%	21%	28%	16%	22%	29%	не меняются
6	MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	15%	21%	28%	16%	22%	29%	не меняются
7	NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	16%	22%	29%	18%	24%	31%	20%	26%	33%
8	NOTK	на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"	15%	21%	28%	16%	22%	29%	не меняются
9	PLZL	на обыкновенные акции ПАО "Полюс"	17%	23%	30%	20%	26%	33%	23%	29%	36%
10	ROSN	на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	15.5%	21.5%	28.5%	17.5%	23.5%	30.5%	19%	25%	32%
11	SBRF	на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	15%	21%	28%	16.5%	22.5%	29.5%	18%	24%	31%
12	SBPR	на привилегированные акции ПАО Сбербанк	15%	21%	28%	16.5%	22.5%	29.5%	18%	24%	31%
13	SNGR	на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	15.5%	21.5%	28.5%	17.5%	23.5%	30.5%	19%	25%	32%
14	SNGP	на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	15%	21%	28%	16.5%	22.5%	29.5%	18%	24%	31%
15	TATN	на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	16.5%	22.5%	29.5%	19%	25%	32%	21%	27%	34%
16	VTBR	на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	16.5%	22.5%	29.5%	19%	25%	32%	21%	27%	34%
17	HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	18%	24%	31%	19%	25%	32%	не меняются
18	IRAO	на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС"	19%	25%	32%	21%	27%	34%	23%	29%	36%
19	TCSI	на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи	16%	22%	29%	17%	23%	30%	18%	24%	31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным акциям на фондовом и срочном рынках, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже акциям составит:

№	Актив	Описание	Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности
№	Актив	Описание	S_1_min	S_2_min	S_3_min
1	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	26%	32%	39%
2	GAZP	"Газпром" (ПАО) ао	19%	25%	32%
3	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	31%	37%	44%
4	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	22%	28%	35%
5	MAGN	"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао	23%	29%	36%
6	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	23%	29%	36%
7	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	30%	36%	43%
8	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	24%	30%	37%
9	PLZL	Полюс ПАО ао	35%	41%	48%
10	ROSN	ПАО НК Роснефть	31%	37%	44%
11	SBER	Сбербанк России ПАО ао	23%	29%	36%
12	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	23%	29%	36%
13	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	28%	34%	41%
14	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	29%	35%	42%
15	TATN	ПАО "Татнефть" ао	31%	37%	44%
16	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	32%	38%	45%
17	HYDR	ПАО "РусГидро"	28%	34%	41%
18	IRAO	"Интер РАО" ПАО ао	34%	40%	47%
19	MNOD-ME	АДР ГМК Норильский ник ORD SHS	31%	35%	42%
20	RASP	ПАО Распадская ао	33%	39%	46%
21	TCSG	ГДР TCS Group Holding ORD SHS	21%	27%	34%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Меню

Корзина услуг

Профиль

Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынках