02.12.2021 10:42
Об изменении риск-параметров на срочном рынке
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о дальнейшем росте волатильности во фьючерсах на нефть. Решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 19:00 02.12.2021 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | BR | на нефть BRENT | 18% | 23% | 31% | 21% | 26% | 34% |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 20% | 25% | 33% | 21% | 26% | 34% |
Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).
- Telegram
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚