24.12.2021 11:25
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 3 января 2022 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Прием в обеспечение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | MTCH-RM | Match Group Inc | 18% | 28% | 40% | 5437 | 27182 | Нет | Нет |
| 2 | MAT-RM | Mattel Inc | 20% | 32% | 45% | 32532 | 162657 | Нет | Нет |
| 3 | MGY-RM | Magnolia Oil & Gas Corp | 24% | 38% | 54% | 35240 | 176197 | Нет | Нет |
| 4 | OVV-RM | Ovintiv Inc | 25% | 39% | 55% | 21021 | 105102 | Нет | Нет |
| 5 | FLR-RM | Fluor Corp | 25% | 40% | 56% | 27619 | 138095 | Нет | Нет |
| 6 | MUR-RM | Murphy Oil Corp | 37% | 58% | 82% | 25333 | 126661 | Нет | Нет |
| 7 | PBI-RM | Pitney Bowes Inc | 53% | 80% | 95% | 104353 | 521761 | Нет | Нет |
| 8 | DDOG-RM | Datadog Inc | 26% | 41% | 58% | 3936 | 19679 | Нет | Нет |
| 9 | DOCS-RM | Doximity Inc | 70% | 80% | 95% | 12082 | 60409 | Нет | Нет |
| 10 | ZI-RM | ZoomInfo Technologies Inc | 23% | 36% | 50% | 10476 | 52380 | Нет | Нет |
| 11 | TPX-RM | Tempur Sealy International Inc | 25% | 39% | 55% | 14264 | 71316 | Нет | Нет |
| 12 | CHNG-RM | Change Healthcare Inc | 32% | 50% | 71% | 31930 | 159647 | Нет | Нет |
| 13 | SONO-RM | Sonos Inc | 25% | 39% | 55% | 22511 | 112554 | Нет | Нет |
| 14 | STLD-RM | Steel Dynamics Inc | 18% | 28% | 40% | 11443 | 57215 | Нет | Нет |
| 15 | ROKU-RM | Roku Inc | 31% | 49% | 69% | 3301 | 16502 | Нет | Нет |
| 16 | CLR-RM | Continental Resources Inc/OK | 27% | 42% | 59% | 15502 | 77508 | Нет | Нет |
| 17 | HFC-RM | HollyFrontier Corp | 19% | 30% | 42% | 21080 | 105398 | Нет | Нет |
| 18 | BLDR-RM | Builders FirstSource Inc | 24% | 38% | 53% | 8601 | 43003 | Нет | Нет |
| 19 | ALLY-RM | Ally Financial Inc | 20% | 32% | 45% | 14070 | 70347 | Нет | Нет |
| 20 | ARCC-RM | Ares Capital Corp | 20% | 32% | 45% | 33772 | 168859 | Нет | Нет |
| 21 | XRX-RM | Xerox Holdings Corp | 20% | 31% | 43% | 32516 | 162578 | Нет | Нет |
| 22 | HOG-RM | Harley-Davidson Inc | 21% | 33% | 46% | 17746 | 88726 | Нет | Нет |
| 23 | YUMC-RM | Yum China Holdings Inc | 16% | 26% | 36% | 14079 | 70391 | Нет | Нет |
| 24 | LPX-RM | Louisiana-Pacific Corp | 19% | 30% | 42% | 8885 | 44422 | Нет | Нет |
| 25 | CSGP-RM | CoStar Group Inc | 16% | 25% | 35% | 8622 | 43107 | Нет | Нет |
| 26 | JEF-RM | Jefferies Financial Group Inc | 16% | 25% | 35% | 17451 | 87254 | Нет | Нет |
| 27 | BX-RM | Blackstone Inc | 17% | 26% | 37% | 5264 | 26319 | Нет | Нет |
| 28 | DELL-RM | Dell Technologies Inc | 19% | 30% | 42% | 12011 | 60053 | Нет | Нет |
| 29 | AVTR-RM | Avantor Inc | 22% | 35% | 50% | 16933 | 84664 | Нет | Нет |
| 30 | DKS-RM | Dick's Sporting Goods Inc | 22% | 34% | 48% | 6344 | 31716 | Нет | Нет |
| 31 | KKR-RM | KKR & Co Inc | 16% | 25% | 35% | 9103 | 45515 | Нет | Нет |
| 32 | SFM-RM | Sprouts Farmers Market Inc | 18% | 29% | 41% | 23996 | 119978 | Нет | Нет |
| 33 | MTG-RM | MGIC Investment Corp | 28% | 44% | 63% | 47635 | 238172 | Нет | Нет |
| 34 | DASH-RM | DoorDash Inc | 28% | 44% | 63% | 4308 | 21540 | Нет | Нет |
| 35 | QRTEA-RM | Qurate Retail Inc | 29% | 46% | 64% | 87526 | 437628 | Нет | Нет |
| 36 | SWBI-RM | Smith & Wesson Brands Inc | 35% | 50% | 75% | 37125 | 185624 | Нет | Нет |
| 37 | ELAN-RM | Elanco Animal Health Inc | 20% | 32% | 45% | 23650 | 118249 | Нет | Нет |
| 38 | ASO-RM | Academy Sports & Outdoors Inc | 18% | 28% | 39% | 15804 | 79018 | Нет | Нет |
| 39 | CHWY-RM | Chewy Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 40 | JWN-RM | Nordstrom Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 41 | SAVA-RM | Cassava Sciences Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 42 | RRC-RM | Range Resources Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 43 | S-RM | SentinelOne Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 44 | MQ-RM | Marqeta Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 45 | INSG-RM | Inseego Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 46 | APPH-RM | AppHarvest Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 47 | NTNX-RM | Nutanix Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 48 | ATUS-RM | Altice USA Inc | 24% | 37% | 52% | 44812 | 224059 | Нет | Нет |
| 49 | USFD-RM | US Foods Holding Corp | 40% | 63% | 89% | 20647 | 103232 | Нет | Нет |
| 50 | EXEL-RM | Exelixis Inc | 26% | 40% | 57% | 37686 | 188430 | Нет | Нет |
| 51 | Z-RM | Zillow Group Inc | 33% | 50% | 72% | 10979 | 54891 | Нет | Нет |
| 52 | TWLO-RM | Twilio Inc | 32% | 50% | 70% | 2572 | 12859 | Нет | Нет |
| 53 | AEO-RM | American Eagle Outfitters Inc | 36% | 56% | 79% | 28198 | 140987 | Нет | Нет |
| 54 | SWCH-RM | Switch Inc | 30% | 47% | 67% | 25087 | 125433 | Нет | Нет |
| 55 | BLNK-RM | Blink Charging Co | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 56 | CCXI-RM | ChemoCentryx Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 57 | APPS-RM | Digital Turbine Inc | 81% | 100% | 100% | 12520 | 62600 | Нет | Нет |
| 58 | HYLN-RM | Hyliion Holdings Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 59 | ETRN-RM | Equitrans Midstream Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 60 | CRWD-RM | Crowdstrike Holdings Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 61 | SPR-RM | Spirit AeroSystems Holdings In | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 62 | CLSK-RM | Cleanspark Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 63 | NET-RM | Cloudflare Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 64 | IOVA-RM | Iovance Biotherapeutics Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 65 | FOLD-RM | Amicus Therapeutics Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 66 | KOPN-RM | Kopin Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 67 | SAVE-RM | Spirit Airlines Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 68 | PLAN-RM | Anaplan Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 69 | VLDR-RM | Velodyne Lidar Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 70 | NVTA-RM | Invitae Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 71 | CNX-RM | CNX Resources Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 72 | TSP-RM | TuSimple Holdings Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 73 | PATH-RM | UiPath Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 74 | U-RM | Unity Software Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 75 | VG-RM | Vonage Holdings Corp | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 76 | DOCU-RM | DocuSign Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 77 | PSTG-RM | Pure Storage Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 78 | TRIP-RM | TripAdvisor Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 79 | GDRX-RM | GoodRx Holdings Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
| 80 | BOX-RM | Box Inc | 100% | 100% | 100% | 2000 | 2001 | Нет | Нет |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTCH-RM | Match Group Inc | 9% | 7% |
| 2 | MAT-RM | Mattel Inc | 12% | 10% |
| 3 | MGY-RM | Magnolia Oil & Gas Corp | 12% | 10% |
| 4 | OVV-RM | Ovintiv Inc | 16% | 14% |
| 5 | FLR-RM | Fluor Corp | 15% | 13% |
| 6 | MUR-RM | Murphy Oil Corp | 2% | 0% |
| 7 | PBI-RM | Pitney Bowes Inc | 0% | 0% |
| 8 | DDOG-RM | Datadog Inc | 14% | 12% |
| 9 | DOCS-RM | Doximity Inc | 0% | 0% |
| 10 | ZI-RM | ZoomInfo Technologies Inc | 15% | 13% |
| 11 | TPX-RM | Tempur Sealy International Inc | 16% | 14% |
| 12 | CHNG-RM | Change Healthcare Inc | 7% | 5% |
| 13 | SONO-RM | Sonos Inc | 14% | 12% |
| 14 | STLD-RM | Steel Dynamics Inc | 10% | 8% |
| 15 | ROKU-RM | Roku Inc | 20% | 18% |
| 16 | CLR-RM | Continental Resources Inc/OK | 13% | 11% |
| 17 | HFC-RM | HollyFrontier Corp | 11% | 9% |
| 18 | BLDR-RM | Builders FirstSource Inc | 16% | 14% |
| 19 | ALLY-RM | Ally Financial Inc | 12% | 10% |
| 20 | ARCC-RM | Ares Capital Corp | 9% | 7% |
| 21 | XRX-RM | Xerox Holdings Corp | 10% | 8% |
| 22 | HOG-RM | Harley-Davidson Inc | 12% | 10% |
| 23 | YUMC-RM | Yum China Holdings Inc | 10% | 8% |
| 24 | LPX-RM | Louisiana-Pacific Corp | 11% | 9% |
| 25 | CSGP-RM | CoStar Group Inc | 10% | 8% |
| 26 | JEF-RM | Jefferies Financial Group Inc | 10% | 8% |
| 27 | BX-RM | Blackstone Inc | 10% | 8% |
| 28 | DELL-RM | Dell Technologies Inc | 10% | 8% |
| 29 | AVTR-RM | Avantor Inc | 11% | 9% |
| 30 | DKS-RM | Dick's Sporting Goods Inc | 13% | 11% |
| 31 | KKR-RM | KKR & Co Inc | 10% | 8% |
| 32 | SFM-RM | Sprouts Farmers Market Inc | 11% | 9% |
| 33 | MTG-RM | MGIC Investment Corp | 16% | 14% |
| 34 | DASH-RM | DoorDash Inc | 9% | 7% |
| 35 | QRTEA-RM | Qurate Retail Inc | 6% | 4% |
| 36 | SWBI-RM | Smith & Wesson Brands Inc | 5% | 3% |
| 37 | ELAN-RM | Elanco Animal Health Inc | 13% | 11% |
| 38 | ASO-RM | Academy Sports & Outdoors Inc | 8% | 6% |
| 39 | CHWY-RM | Chewy Inc | 0% | 0% |
| 40 | JWN-RM | Nordstrom Inc | 0% | 0% |
| 41 | SAVA-RM | Cassava Sciences Inc | 0% | 0% |
| 42 | RRC-RM | Range Resources Corp | 0% | 0% |
| 43 | S-RM | SentinelOne Inc | 0% | 0% |
| 44 | MQ-RM | Marqeta Inc | 0% | 0% |
| 45 | INSG-RM | Inseego Corp | 0% | 0% |
| 46 | APPH-RM | AppHarvest Inc | 0% | 0% |
| 47 | NTNX-RM | Nutanix Inc | 0% | 0% |
| 48 | ATUS-RM | Altice USA Inc | 6% | 4% |
| 49 | USFD-RM | US Foods Holding Corp | 1% | 0% |
| 50 | EXEL-RM | Exelixis Inc | 17% | 15% |
| 51 | Z-RM | Zillow Group Inc | 6% | 4% |
| 52 | TWLO-RM | Twilio Inc | 11% | 9% |
| 53 | AEO-RM | American Eagle Outfitters Inc | 0% | 0% |
| 54 | SWCH-RM | Switch Inc | 6% | 4% |
| 55 | BLNK-RM | Blink Charging Co | 0% | 0% |
| 56 | CCXI-RM | ChemoCentryx Inc | 0% | 0% |
| 57 | APPS-RM | Digital Turbine Inc | 0% | 0% |
| 58 | HYLN-RM | Hyliion Holdings Corp | 0% | 0% |
| 59 | ETRN-RM | Equitrans Midstream Corp | 0% | 0% |
| 60 | CRWD-RM | Crowdstrike Holdings Inc | 0% | 0% |
| 61 | SPR-RM | Spirit AeroSystems Holdings In | 0% | 0% |
| 62 | CLSK-RM | Cleanspark Inc | 0% | 0% |
| 63 | NET-RM | Cloudflare Inc | 0% | 0% |
| 64 | IOVA-RM | Iovance Biotherapeutics Inc | 0% | 0% |
| 65 | FOLD-RM | Amicus Therapeutics Inc | 0% | 0% |
| 66 | KOPN-RM | Kopin Corp | 0% | 0% |
| 67 | SAVE-RM | Spirit Airlines Inc | 0% | 0% |
| 68 | PLAN-RM | Anaplan Inc | 0% | 0% |
| 69 | VLDR-RM | Velodyne Lidar Inc | 0% | 0% |
| 70 | NVTA-RM | Invitae Corp | 0% | 0% |
| 71 | CNX-RM | CNX Resources Corp | 0% | 0% |
| 72 | TSP-RM | TuSimple Holdings Inc | 0% | 0% |
| 73 | PATH-RM | UiPath Inc | 0% | 0% |
| 74 | U-RM | Unity Software Inc | 0% | 0% |
| 75 | VG-RM | Vonage Holdings Corp | 0% | 0% |
| 76 | DOCU-RM | DocuSign Inc | 0% | 0% |
| 77 | PSTG-RM | Pure Storage Inc | 0% | 0% |
| 78 | TRIP-RM | TripAdvisor Inc | 0% | 0% |
| 79 | GDRX-RM | GoodRx Holdings Inc | 0% | 0% |
| 80 | BOX-RM | Box Inc | 0% | 0% |