29.12.2021 15:15
Об изменении риск-параметров на срочном рынке
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о снижении волатильности во фьючерсах на нефть. Решением НКО НКЦ (АО) c 19:00 10 января 2022 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 19:00 10.01.2022 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | BR | на нефть BRENT | 25% | 30% | 38% | 15% | 20% | 28% |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 25% | 30% | 38% | 20% | 25% | 33% |
Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).