10.01.2022 18:04
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Акция обыкновенная "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао |
MAGN | 16% | 19% | 22% | 25% | 29% | 32% | 11.01.2022 - 13.01.2022 |
| Акция обыкновенная ГМК "Нор.Никель" ПАО ао |
GMKN | 20% | 25% | 26% | 31% | 33% | 38% | 12.01.2022 - 14.01.2022 |
| Акция обыкновенная ПАО Распадская ао |
RASP | 24% | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 14.01.2022 - 18.01.2022 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| APA Corporation | Акция обыкновенная | APA-RM | 35% | 77% | 19.01.2022-21.01.2022 |
| Clorox Ord Shs | Акция обыкновенная | CLX-RM | 35% | 77% | 24.01.2022-26.01.2022 |
| The Cooper Companies ORD SHS | Акция обыкновенная | COO-RM | 35% | 77% | 19.01.2022-21.01.2022 |
| CVS Health Corporation | Акция обыкновенная | CVS-RM | 35% | 77% | 19.01.2022-21.01.2022 |
| ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | Акция обыкновенная | GMKN | 35% | 77% | 12.01.2022-14.01.2022 |
| "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | Акция обыкновенная | MAGN | 35% | 77% | 11.01.2022- 13.01.2022 |
| PerkinElmer, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | PKI-RM | 35% | 77% | 19.01.2022-21.01.2022 |
| PNC Finan Service Group ORDSHS | Акция обыкновенная | PNC-RM | 35% | 77% | 13.01.2022-18.01.2022 |
| ПАО Распадская ао | Акция обыкновенная | RASP | 35% | 77% | 14.01.2022-18.01.2022 |
| West Pharmaceutical Serv OS | Акция обыкновенная | WST-RM | 35% | 77% | 14.01.2022-19.01.2022 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MAGN | 0.08 | 11.01.2022 - 13.01.2022 |
| GMKN | 0.08 | 12.01.2022 - 14.01.2022 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MAGN | 1.62 | 11.01.2022 - 13.01.2022 |
| GMKN | 1.51 | 12.01.2022 - 14.01.2022 |
| Торговый код | Pcl max | Pch max | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|
| PNC-RM | 0.2 | 0.2 | 11.01.2022 – 13.01.2022 |
| WST-RM | 0.2 | 0.2 | 12.01.2022 – 14.01.2022 |
| APA-RM | 0.2 | 0.2 | 14.01.2022 – 19.01.2022 |
| CLX-RM | 0.2 | 0.2 | 20.01.2022 – 24.01.2022 |
| COO-RM | 0.2 | 0.2 | 14.01.2022 – 19.01.2022 |
| CVS-RM | 0.2 | 0.2 | 14.01.2022 – 19.01.2022 |
| PKI-RM | 0.2 | 0.2 | 14.01.2022 – 19.01.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа