14.01.2022 18:57

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ

В связи с ростом волатильности в валютных парах, индексе RTS и IMOEX решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Валютный рынок:

Актив Описание Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 17.01.2022
Ставки рыночного риска
с 18.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19.01.2022
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
2 EUR Евро 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
4 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5% 8% 10% 12% 8.5% 10.5% 12.5%
6 CHF Швейцарский франк 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5% 8% 10% 12% 8.5% 10.5% 12.5%


Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 14:00 17.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19:00 17.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19:00 18.01.2022
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
2 Eu на курс евро - российский рубль 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 8% 10% 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%

 

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 14:00 17.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19:00 17.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19:00 18.01.2022
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 12% 18% 24% 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 12% 18% 24% 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
3 MIX на Индекс МосБиржи 10% 16% 22% не меняются 11% 17% 23% 12% 18% 24%
4 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10% 16% 22% не меняются 11% 17% 23% 12% 18% 24%


Рынок СПФИ

Название Валюта Действующие ставки Ставка
с 19:00 17.01.2022
Ставка
с 19:00 18.01.2022
Ставки рыночного риска
с 19:00 19.01.2022
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 6.5% 7% 7.5%
2 EUR 6% 6.5% 7% 7.5%
3 CHF 7% 7.5% 8% 8.5%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи