19.01.2022 13:39
Об изменении риск-параметров фондовом и срочном рынках
В связи с ростом волатильности решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Фондовый рынок:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 20.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 21.01.2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО) | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 2 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 3 | FIVE | ГДР X5 RetailGroup N.V. | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 4 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 5 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 6 | POLY | Polymetal International plc | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 7 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 8 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 15% | 21% | 28% | 17% | 23% | 30% | 19% | 25% | 32% |
| 9 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 10 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО | 16% | 22% | 29% | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 23% | 29% | 36% |
| 11 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 12 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 17% | 23% | 30% | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 22% | 28% | 35% |
| 13 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 14 | PHOR | ФосАгро ПАО ао | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 15 | RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 16 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 17 | TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 18 | VKCO | ГДР VK Company Limited | 17% | 23% | 30% | 18 % | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 19 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 18% | 24% | 31% | 20.5% | 26.5% | 33.5% | 23% | 29% | 36% |
| 20 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 18% | 24% | 31% | 20.5% | 26.5% | 33.5% | 23% | 29% | 36% |
| 21 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 18% | 24% | 31% | 21% | 27% | 34% | 24% | 30% | 37% |
| 22 | TCSG | ГДР TCS Group Holding | 18% | 24% | 31% | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 21% | 27% | 34% |
| 23 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 19% | 25% | 32% | 21.5% | 27.5% | 34.5% | 24% | 30% | 37% |
| 24 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 19% | 25% | 32% | 22% | 28% | 35% | 25% | 31% | 38% |
| 25 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 19% | 25% | 32% | 21.5% | 27.5% | 34.5% | 24% | 30% | 37% |
| 26 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 20% | 26% | 33% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 27% | 33% | 40% |
| 27 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 28 | MNOD-ME | АДР ГМК Норильский ник | 20% | 24% | 31% | 22.5% | 26.5% | 33.5% | 25% | 29% | 36% |
| 29 | MVID | "М.видео" ПАО ао | 20% | 26% | 33% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 27% | 33% | 40% |
| 30 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 31 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 32 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 20% | 26% | 33% | 24.5% | 30.5% | 37.5% | 29% | 35% | 42% |
| 33 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 34 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 21% | 27% | 34% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 26% | 32% | 39% |
| 35 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 21% | 27% | 34% | 22% | 28% | 35% | 23% | 29% | 36% |
| 36 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 23% | 29% | 36% | 26% | 32% | 39% | 29% | 35% | 42% |
| 37 | PLZL | Полюс ПАО ао | 23% | 29% | 36% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 24% | 30% | 37% |
| 38 | RASP | ПАО Распадская ао | 24% | 30% | 37% | 26.5% | 32.5% | 39.5% | 29% | 35% | 42% |
| 39 | BANEP | Башнефть АНК ап | 25% | 31% | 38% | 27.5% | 33.5% | 40.5% | 30% | 36% | 43% |
| 40 | DSKY | ПАО Детский мир | 25% | 31% | 38% | 26.5% | 32.5% | 39.5% | 28% | 34% | 41% |
| 41 | FLOT | Совкомфлот ао | 25% | 31% | 38% | 26% | 32% | 39% | 27% | 33% | 40% |
| 42 | GLTR | ГДР Globaltrans Invest ORD SHS | 25% | 31% | 38% | 29.5% | 35.5% | 42.5% | 34% | 40% | 47% |
| 43 | PIKK | ПИК СЗ (ПАО) ао | 25% | 31% | 38% | 31% | 37% | 44% | 37% | 43% | 50% |
| 44 | QIWI | QIWI PLC | 25% | 31% | 38% | 27% | 33% | 40% | 29% | 35% | 42% |
| 45 | SGZH | Сегежа ао | 25% | 31% | 38% | 34% | 40% | 47% | 43% | 49% | 56% |
| 46 | UPRO | Юнипро ПАО ао | 25% | 31% | 38% | 29.5% | 35.5% | 42.5% | 34% | 40% | 47% |
Срочный рынок:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 19:00 19.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 20.01.2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | RTS | на Индекс РТС | 15% | 21% | 27% | 17% | 23% | 29% | 19% | 25% | 31% |
| 2 | RTSM | на Индекс РТС (мини) | 15% | 21% | 27% | 17% | 23% | 29% | 19% | 25% | 31% |
| 3 | MIX | на Индекс МосБиржи | 12% | 18% | 24% | 15.5% | 21.5% | 27.5% | 19% | 25% | 31% |
| 4 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 12% | 18% | 24% | 15.5% | 21.5% | 27.5% | 19% | 25% | 31% |
| 5 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 6 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 7 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 17% | 23% | 30% | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 22% | 28% | 35% |
| 8 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 20% | 26% | 33% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 27% | 33% | 40% |
| 9 | FIVE | на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 10 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% |
| 11 | GMKN | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 12 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 19% | 25% | 32% | 21.5% | 27.5% | 34.5% | 24% | 30% | 37% |
| 13 | IRAO | на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" | 23% | 29% | 36% | 26% | 32% | 39% | 29% | 35% | 42% |
| 14 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 15% | 21% | 28% | 17% | 23% | 30% | 19% | 25% | 32% |
| 15 | MAGN | на обыкновенные акции ПАО "ММК" | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 16 | на ГДР на акции VK Company Limited | 17% | 23% | 30% | 18% | 24% | 31% | 19% | 25% | 32% | |
| 17 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 18 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 19 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 16% | 22% | 29% | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 23% | 29% | 36% |
| 20 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 21 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 16% | 22% | 29% | 18% | 24% | 31% | 20% | 26% | 33% |
| 22 | PIKK | на обыкновенные акции ПАО "ПИК СЗ" | 25% | 31% | 38% | 31% | 37% | 44% | 37% | 43% | 50% |
| 23 | PLZL | на обыкновенные акции ПАО "Полюс" | 23% | 29% | 36% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 24% | 30% | 37% |
| 24 | POLY | на обыкновенные акции "Полиметалл Интернэшнл" | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |
| 25 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 19% | 25% | 32% | 22% | 28% | 35% | 25% | 31% | 38% |
| 26 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 20% | 26% | 33% | 24.5% | 30.5% | 37.5% | 29% | 35% | 42% |
| 27 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 18% | 24% | 31% | 20.5% | 26.5% | 33.5% | 23% | 29% | 36% |
| 28 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 18% | 24% | 31% | 20.5% | 26.5% | 33.5% | 23% | 29% | 36% |
| 29 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 18% | 24% | 31% | 21.5% | 27.5% | 34.5% | 24% | 30% | 37% |
| 30 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 19% | 25% | 32% | 21% | 27% | 34% | 24% | 30% | 37% |
| 31 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 21% | 27% | 34% | 23.5% | 29.5% | 36.5% | 26% | 32% | 39% |
| 32 | TCSI | на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | 18% | 24% | 31% | 19.5% | 25.5% | 32.5% | 21% | 27% | 34% |
| 33 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 34 | TRNS | на расчетную величину 0,1 стоим. акции ПАО "Транснефть" | 20% | 26% | 33% | 22.5% | 28.5% | 35.5% | 25% | 31% | 38% |
| 35 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 21% | 27% | 34% | 22% | 28% | 35% | 23% | 29% | 36% |
| 36 | YNDF | на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." | 14% | 20% | 27% | 16.5% | 22.5% | 29.5% | 19% | 25% | 32% |