Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
Скачать
                RU
                RU
                воскресенье
                22 июня 23:36

                Корзина услуг пуста

                Добавить услуги в корзину

                Меню

                Корзина услуг

                Профиль

                Пресс-центр

                Пресс-центр

                Новости и пресс-релизы
                MOEX Home Talks
                Торжественные церемонии
                Биржа в СМИ
                Подписка на рассылку
                Мультимедиа
                Контакты
                1. Главная
                2. Пресс-центр
                3. Новости и пресс-релизы
                Получать новости Версия для печати
                11.02.2022 17:44

                О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

                В связи с началом торгов 15.02.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на российские акции установлены следующие риск-параметры:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
                SPBE Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" 70% 80% 95% 29 843 149 217 1
                RUAL Фьючерсный контракт на обыкновенные акции МКПАО "ОК "РУСАЛ" 19% 25% 32% 4 295 510 21 477 550 1
                PHOR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" 19% 25% 32% 12 768 63 840 1
                DSKY Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Детский мир" 28% 34% 41% 547 261 2 736 305 1
                SMLT Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Группа компаний "Самолет" 50% 75% 95% 17 782 88 912 1
                MTLR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Мечел" 70% 80% 95% 1 187 689 5 938 443 1
                RSTI Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Российские сети" 25% 31% 38% 28 378 375 141 891 875 1
                SIBN Фьючерский контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром нефть" 19% 25% 32% 205 630 1 028 152 1
                1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
                Код базового актива T(m) IR VR VVR r
                SPBE 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                SPBE 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                SPBE 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                SPBE 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                SPBE 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                SPBE 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                SPBE 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                SPBE 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                RUAL 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                RUAL 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                RUAL 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                RUAL 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                RUAL 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                RUAL 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                RUAL 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                RUAL 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                PHOR 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                PHOR 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                PHOR 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                PHOR 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                PHOR 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                PHOR 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                PHOR 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                PHOR 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                DSKY 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                DSKY 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                DSKY 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                DSKY 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                DSKY 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                DSKY 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                DSKY 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                DSKY 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                SMLT 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                SMLT 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                SMLT 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                SMLT 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                SMLT 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                SMLT 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                SMLT 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                SMLT 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                MTLR 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                MTLR 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                MTLR 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                MTLR 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                MTLR 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                MTLR 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                MTLR 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                MTLR 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                RSTI 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                RSTI 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                RSTI 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                RSTI 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                RSTI 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                RSTI 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                RSTI 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                RSTI 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                SIBN 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
                SIBN 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
                SIBN 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
                SIBN 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
                SIBN 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
                SIBN 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
                SIBN 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
                SIBN 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
                1. Прочие статические риск-параметры:
                Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
                для всех фьючерсов                		 MRaddonDown
                для всех фьючерсов
                SPBE 0.5 0.9 Y 0 0
                RUAL 0.5 0.9 Y 0 0
                PHOR 0.5 0.9 Y 0 0
                DSKY 0.5 0.9 Y 0 0
                SMLT 0.5 0.9 Y 0 0
                MTLR 0.5 0.9 Y 0 0
                RSTI 0.5 0.9 Y 0 0
                SIBN 0.5 0.9 Y 0 0

                 


                Код базового актива                		 Volat
                Num                		 M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR                		 AutoShift
                NumMREvg                		 Window_size SOMC
                SPBE 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                RUAL 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                PHOR 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                DSKY 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                SMLT 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                MTLR 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                RSTI 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                SIBN 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

                 

                Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
                NumIREvg                		 Fut
                Mon
                Range                		 BoundsWdn CS
                Mon
                Range                		 Fut
                Mon
                TimeDay                		 FutMonTimeEvg CS
                Mon
                TimeDay                		 CS
                MonTimeEvg                		 Fut
                Mon
                Num                		 CS
                Mon
                Num                		 Fut
                Shift                		 CS
                Shift
                SPBE 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                RUAL 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                PHOR 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                DSKY 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                SMLT 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                MTLR 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                RSTI 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                SIBN 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45

                 

                Код базового актива Negative
                Prices                 		All
                First
                Priority                		 StepNum OptionModel
                SPBE N N 1 Модель Блэка
                RUAL N N 1 Модель Блэка
                PHOR N N 1 Модель Блэка
                DSKY N N 1 Модель Блэка
                SMLT N N 1 Модель Блэка
                MTLR N N 1 Модель Блэка
                RSTI N N 1 Модель Блэка
                SIBN N N 1 Модель Блэка

                 

                Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
                SPBE 0
                RUAL 0
                PHOR 0
                DSKY 0
                SMLT 0
                MTLR 0
                RSTI 0
                SIBN 0

                 

                Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
                SPBE все номера N
                RUAL все номера N
                PHOR 0 Y
                PHOR 1 Y
                DSKY все номера N
                SMLT все номера N
                MTLR все номера N
                RSTI все номера N
                SIBN все номера N
                1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
                SPBE Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" 15% 15%
                RUAL Фьючерсный контракт на обыкновенные акции МКПАО "ОК "РУСАЛ" 12% 12%
                PHOR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" 5% 5%
                DSKY Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Детский мир" 12% 12%
                SMLT Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Группа компаний "Самолет" 15% 15%
                MTLR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Мечел" 15% 15%
                RSTI Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Российские сети" 11% 11%
                SIBN Фьючерский контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром нефть" 5% 5%
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                15.02.2022
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.