Меню

Корзина услуг

Профиль

Пресс-центр

Пресс-центр

Новости и пресс-релизы
MOEX Home Talks
Торжественные церемонии
Биржа в СМИ
Подписка на рассылку
Мультимедиа
Контакты
  1. Главная
  2. Пресс-центр
  3. Новости и пресс-релизы
Получать новости Версия для печати
11.02.2022 17:44

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 15.02.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на российские акции установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
SPBE Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" 70% 80% 95% 29 843 149 217 1
RUAL Фьючерсный контракт на обыкновенные акции МКПАО "ОК "РУСАЛ" 19% 25% 32% 4 295 510 21 477 550 1
PHOR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" 19% 25% 32% 12 768 63 840 1
DSKY Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Детский мир" 28% 34% 41% 547 261 2 736 305 1
SMLT Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Группа компаний "Самолет" 50% 75% 95% 17 782 88 912 1
MTLR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Мечел" 70% 80% 95% 1 187 689 5 938 443 1
RSTI Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Российские сети" 25% 31% 38% 28 378 375 141 891 875 1
SIBN Фьючерский контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром нефть" 19% 25% 32% 205 630 1 028 152 1
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR r
SPBE 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
SPBE 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
SPBE 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
SPBE 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
SPBE 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
SPBE 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
SPBE 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
SPBE 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
RUAL 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
RUAL 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
RUAL 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
RUAL 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
RUAL 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
RUAL 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
RUAL 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
RUAL 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
PHOR 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
PHOR 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
PHOR 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
PHOR 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
PHOR 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
PHOR 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
PHOR 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
PHOR 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
DSKY 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
DSKY 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
DSKY 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
DSKY 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
DSKY 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
DSKY 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
DSKY 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
DSKY 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
SMLT 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
SMLT 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
SMLT 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
SMLT 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
SMLT 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
SMLT 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
SMLT 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
SMLT 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
MTLR 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
MTLR 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
MTLR 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
MTLR 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
MTLR 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
MTLR 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
MTLR 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
MTLR 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
RSTI 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
RSTI 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
RSTI 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
RSTI 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
RSTI 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
RSTI 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
RSTI 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
RSTI 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
SIBN 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0977
SIBN 10 0.1 0.2866 0.7542 0.0977
SIBN 30 0.1 0.2866 0.3344 0.0977
SIBN 90 0.07 0.2108 0.2459 0.0976
SIBN 180 0.06 0.1939 0.2262 0.0974
SIBN 270 0.04 0.1855 0.2164 0.0972
SIBN 365 0.03 0.177 0.2065 0.097
SIBN 1095 0.03 0.1349 0.1573 0.0959
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов		 MRaddonDown
для всех фьючерсов
SPBE 0.5 0.9 Y 0 0
RUAL 0.5 0.9 Y 0 0
PHOR 0.5 0.9 Y 0 0
DSKY 0.5 0.9 Y 0 0
SMLT 0.5 0.9 Y 0 0
MTLR 0.5 0.9 Y 0 0
RSTI 0.5 0.9 Y 0 0
SIBN 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива		 Volat
Num		 M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR		 AutoShift
NumMREvg		 Window_size SOMC
SPBE 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
RUAL 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
PHOR 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
DSKY 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
SMLT 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
MTLR 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
RSTI 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
SIBN 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg		 Fut
Mon
Range		 BoundsWdn CS
Mon
Range		 Fut
Mon
TimeDay		 FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay		 CS
MonTimeEvg		 Fut
Mon
Num		 CS
Mon
Num		 Fut
Shift		 CS
Shift
SPBE 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
RUAL 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
PHOR 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
DSKY 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
SMLT 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
MTLR 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
RSTI 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
SIBN 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices 		All
First
Priority		 StepNum OptionModel
SPBE N N 1 Модель Блэка
RUAL N N 1 Модель Блэка
PHOR N N 1 Модель Блэка
DSKY N N 1 Модель Блэка
SMLT N N 1 Модель Блэка
MTLR N N 1 Модель Блэка
RSTI N N 1 Модель Блэка
SIBN N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
SPBE 0
RUAL 0
PHOR 0
DSKY 0
SMLT 0
MTLR 0
RSTI 0
SIBN 0

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
SPBE все номера N
RUAL все номера N
PHOR 0 Y
PHOR 1 Y
DSKY все номера N
SMLT все номера N
MTLR все номера N
RSTI все номера N
SIBN все номера N
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
SPBE Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" 15% 15%
RUAL Фьючерсный контракт на обыкновенные акции МКПАО "ОК "РУСАЛ" 12% 12%
PHOR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" 5% 5%
DSKY Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Детский мир" 12% 12%
SMLT Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Группа компаний "Самолет" 15% 15%
MTLR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Мечел" 15% 15%
RSTI Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Российские сети" 11% 11%
SIBN Фьючерский контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром нефть" 5% 5%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
15.02.2022