• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
14.03.2022 21:08

Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте

В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:

  • доллар США – японская йена (UJPY),
  • доллар США – канадский доллар (UCAD),
  • доллар США – швейцарский франк (UCHF),
  • доллар США – турецкая лира (UTRY),
  • евро – канадский доллар (ECAD),
  • евро – фунт стерлингов (EGBP),
  • евро – японская йена (EJPY).

Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:

  1. Данные Bloomberg (BGN Executable) на 18:00-18:05
    1. По курсам USD/RUB, USD/CAD, USD/CHF, USD/GBP, USD/JPY, USD/TRY фиксируется 5 значений как закрытие на каждый из интервалов 18:00:00-18:00:59, 18:01:00-18:01:59, 18:02:00-18:02:59, 18:03:00-18:03:59, 18:04:00-18:04:59.
    2. По зафиксированным значениям рассчитываются курсы CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB для каждого временного среза (5 значений).
    3. По каждому курсу применяется функция среднего арифметического из пяти рассчитанных значений.
    4. Полученные курсы используются для расчета вариационной маржи.

Аналогичный порядок определения стоимости минимального шага цены применяется к опционным контрактам, базисным активом которых являются вышеуказанные фьючерсные контракты.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи