20.04.2022 22:52

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 21.04.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс китайский юань – российский рубль:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
CNY курс китайский юань – российский рубль 15% 17% 19% 20 000 00 100 000 00 0.0005
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR r
CNY 1 0.1 0.2866 0.9431 0
CNY 10 0.1 0.2866 0.7312 0
CNY 30 0.1 0.2866 0.2604 0
CNY 90 0.08 0.2108 0.1915 0
CNY 180 0.03 0.1939 0.1762 0
CNY 270 0.03 0.1855 0.1685 0
CNY 365 0.03 0.177 0.1608 0
CNY 1095 0.03 0.1349 0.1225 0
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
CNY 0.55 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива
Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window_size SOMC
CNY 3 10 3 2 5 12 0.2 2 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg
Fut
Mon
Range
BoundsWdn CS
Mon
Range
Fut
Mon
TimeDay
FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay
CS
MonTimeEvg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
CNY 2 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.22 0.29

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
CNY N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
CNY 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
CNY 0 Y
CNY 1 Y
CNY Все прочие N
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
CNY курс китайский юань – российский рубль 7.0% 5.0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи