25.04.2022 10:56

Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте

В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:

  • доллар США – японская йена (UJPY),
  • доллар США – канадский доллар (UCAD),
  • доллар США – швейцарский франк (UCHF),
  • доллар США – турецкая лира (UTRY),
  • евро – канадский доллар (ECAD),
  • евро – фунт стерлингов (EGBP),
  • евро – японская йена (EJPY).

Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:

Курс Значение для дневного клиринга Значение для вечернего клиринга
CAD/RUB Значение с предыдущего вечернего клиринга Официальный курс Банка России на следующий день
CHF/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента CHFRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
GBP/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента GBPRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день
TRY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента TRYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10
JPY/RUB Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента JPYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи, деленное на 100 Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100

Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 25 апреля по 20 мая (включительно).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи