Ограничение сделок по нерыночным ценам в системе валютного рынка

Уважаемые клиенты валютного рынка!

Уведомляем вас об изменениях в системе валютного рынка, которые вступают в силу с 30 мая 2022 года.

Расширение периода контроля агрессивности рыночных заявок
Механизм, который раньше действовал во время проведения ранних торгов с 7:00 до 10:00, теперь действует в течение всего торгового дня до 23:50. Кроме того, меняются значения коэффициентов контроля агрессивности.
· Биржей устанавливается максимальное отклонение цены от величины лучшей встречной заявки: 1%. Исполнение по рыночной заявке может осуществляться до тех пор, пока цена заключаемых сделок на покупку (продажу) будет не больше (не меньше) установленного допустимого отклонения от лучшей цены продажи (покупки).
· Биржей устанавливается максимально допустимый спред относительно лучшей заявки на покупку 0,50%. С 07:00 до 23:50 рыночные заявки принимаются торговой системой только если текущий спред не превышает этот допустимый уровень.
Ограничение использования рыночных заявок применяется только для инструментов спот всех валютных пар, торгуемых в биржевых системных режимах - CETS, SDBP, кроме инструментов рынка драгметаллов.

Контроль объема заявок в модуле алгоритмической торговли TWAP
Контроль за операционными ошибками при вводе с алгоритмических заявок вводится как для рыночных, так и для лимитированных заявок.
При вводе алгоритмического пакета в модуль алгоритмической торговли проводится проверка объема как самого алгоритмического пакета, так и объема лотов в каждой связанной заявке.
· Контроль общего объема алгоритмического пакета. При вводе алгоритмического пакета связанных заявок в модуле алгоритмической торговли проводится проверка его максимального объема в лотах (MAX = 1 000 000 лотов). Если объем пакета превышает максимальное допустимое значение, потребуется подтвердить ввод такого пакета после предупреждения системы. · Контроль при первоначальном расчете объемов связанных заявок.
- Если рассчитанный объем какой либо из связанных заявок в алгоритмическом пакете превысит 1000 лотов, участник получит информационное сообщение.
- Если рассчитанный объем какой либо из связанных заявок превысит 10 000 лотов, то весь пакет связанных заявок будет снят, система отправит сообщение об ошибке в связи с превышением количества лотов в заявке итерации из алгоритмического пакета. Потребуется изменить параметры всего алгоритмического пакета и ввести его заново.

Вместе с данными изменениями 30 мая 2022 года планируется выпустить обновление терминала MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Currency) с 27 мая.