Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
На 27 июня 2022 года запланирован очередной релиз систем Валютного, Фондового и Денежного рынков. Мы публикуем состав изменений и нововведений. В случае изменений мы направим дополнительное уведомление.
Возможность одновременного допуска участников торгов на фондовый рынок и рынок депозитов
Механизм одновременного допуска участников торгов к фондовому рынку и рынку депозитов с ЦК в торговой системе, представленный ранее в состоянии технической готовности, будет запущен в промышленную эксплуатацию.
Следующие изменения в отчётах вступают в силу:
- Информация по комиссии участников рынка Депозитов: по комиссиям за перенос, отступным и оборотным комиссиям по намерениям заключить депозитный договор после 19:00 будет включаться в отчет EQM15 в 23:45. Формирование отчёта EQM15 отдельно для участников рынка депозитов отменяется.
- В отчет EQM06 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг) для Участников рынка депозитов также включаются сделки Фондового рынка.
- Отчет EQM13 (Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях) по деньгам дополняется информацией по депозитам. Информация по депозитам не включается в итоговое нетто требование / нетто обязательство.
Отчет EQM13, формируемый по результатам клиринговой сессии (19:00), дополняется следующей информацией:
- требования по возврату депозитов (DataType = DEPO_RETURN);
- намерения заключить депозитные договора (DataType = DEPO_ INTENTION);
- итого по рынку депозитов (DEPO_RETURN + DEPO_ INTENTION)
При этом в типе обязательств SEC_M_FEE учитываются: - оборотная часть комиссионного вознаграждения за подачу заявки на заключение депозитного договора (за клиринг и за организацию торгов);
- постоянная часть комиссионного вознаграждения за клиринг и за организацию торгов (за клиринг и за организацию торгов);
Отчет EQM13, формируемый по результатам дополнительной клиринговой сессии (20:00), дополняется следующей информацией (в случае наличия): - комиссии за перенос намерений на следующий расчетный день - включается в SEC_M_FEE, входят в Итоговые нетто-обязательства (NettoSum).
- сумма фактически исполненных намерений заключить депозитные договора (DataType = DEPO_FACT_SUM);
- итого по рынку депозитов (DEPO_RETURN + DEPO_FACT_SUM)
В ноду CURRENCY добавляется не обязательный атрибут "Итого по рынку депозитов" (DepoSum): - В отчете за 19:00 значение DepoSum определяется следующим образом: DepoSum = DEPO_RETURN + DEPO_ INTENTION.
- В отчете за 20:00 значение DepoSum определяется следующим образом: DepoSum = DEPO_RETURN + DEPO_FACT_SUM.
Новый сервис частичного изъятия депозитов на рынке депозитов с ЦК
Запланирован запуск в промышленную эксплуатацию нового сервиса для участников рынка депозитов с ЦК.
Сервис частичного изъятия депозитов предоставляет возможность подачи заявки на изъятие части размещенного депозита с ЦК. Технологически сделки реализованы подобно РЕПО с ЦК, но с одновременным преобразованием в дополнительное юридическое соглашение к ранее размещённому депозиту. При этом в ранее размещённом депозите сокращается сумма за счёт привлечения средств с рынка и заново рассчитываются его ставки.
Доступ к сервису будет предоставляться через терминал MOEX Trade SE, а также через web-интерфейс MOEX Treasury. Подключение не потребует дополнительного идентификатора.
Дистрибутивы терминала MOEX Trade SE для тестирования можно загрузить с FTP-сервера https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities/Test/
Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление терминала при подключении к Торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны с 25 июня на FTP-сервере: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities/Production/
Параметры для подключения к сервису на промышленном контуре будут опубликованы отдельно, а также будут установлены в терминале MOEX Trade SE.
Новые режимы торгов РЕПО с Федеральный казначейством
Создаются 5 новых безадресных бордов РЕПО с ЦК на привлечение средств Федеральным казначейством:
FSRP (Аукцион обр.РЕПО с ЦК 1 день),
FSOW (Аукцион обр.РЕПО с ЦК 1 неделя),
FSSW (Аукцион обр.РЕПО с ЦК 2 недели),
FSOM (Аукцион обр.РЕПО с ЦК 1 месяц),
FSFW (Аукцион обр.РЕПО с ЦК 5 недель).
С использованием новых бордов Федеральное казначейство сможет подавать заявки только на привлечение средств с обязательным указанием времени активации, а остальные участники фондового рынка смогут подавать заявки только на размещение средств, в ответ на заявку ФК. Корзинной технологии подачи заявок не предусмотрено.
Передача дохода по РЕПО с Банком России
В настоящее время выплата купонного дохода или амортизация части долга по облигациям приводит к уменьшению суммы РЕПО.
По сделкам РЕПО с Банком России планируется организовать автоматическую передачу выплат по бумагам через НКЦ без изменения суммы РЕПО. Выплата будет перечисляться контрагенту Банка России по сделке на его торгово-клиринговый счёт.
Комиссия за репортинг о внебиржевых сделках: изменения в отчётах
Комиссия за репортинг НКЦ о внебиржевых сделках включается в Отчет о комиссионных вознаграждениях (EQM15) в блок клиринговых комиссий (ComType = 2).
В ноду RECORDS добавляется атрибут VatComm (сумма НДС).
Изменение подхода к трансляции маркировки сложных финансовых продуктов. Обновление справочника COMPLEXPRODUCTTYPES
Значение типа сложного финансового продукта SECURITIES.COMPLEXPRODUCT будет транслироваться только для пользователей, которые подключили специальную услугу.
В справочник типов сложных финансовых продуктов COMPLEXPRODUCTTYPES добавится значение '-999' (Информация недоступна / неизвестна). Также, согласно положениям новой редакции Базового Стандарта, изменятся описания существующих кодов 12, 13, 14, 15.
Для целей тестирования в среде T1 фондового рынка следующим инструментам присвоены значения типов:
| COMPLEXPRODUCTTYPES.ID | Бумага |
| 12 | SBCB |
| 13 | RU000A0JXGV0 |
| 14 | RU000A1048A9 |
| 15 | XS2010044548 |
| -999 | MOEX |
Начало использования кодов 12–15 планируется с 1 июля 2022 года и зависит только от сроков принятия нового Базового Стандарта.
Ограничение доступа к информации о типе сложного финансового продукта начнёт действовать с 1 августа 2022 года. С этой даты начнет использоваться код -999.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Новые валютные пары в основном режиме торгов
Список доступных инструментов расширяется новыми валютными парами на бордах CETS и CNGD. В документе FX_new_instruments_tags_2022 вы найдете коды новых инструментов и вводимые новые коды позиций. Параметры новых инструментов и временной регламент будут опубликованы позднее.
Новые валютные пары в клиринге OTC с ЦК
Список доступных инструментов на борде CPCL расширяется новыми валютными парами. В документе FX_new_instruments_tags_2022 вы найдете коды новых инструментов. Параметры новых инструментов и временной регламент будут опубликованы позднее.
Изменение тарифов
Проводится подготовка ко вводу после даты релиза новой системы тарифов на валютном рынке.
Для сделок СПОТ: сокращается количество тарифных планов - в основном режиме торгов вместо трёх тарифных планов вводится один тарифный план с ассиметричной моделью взимания - отменяется комиссионный сбор с пассивной стороны сделки (мейкер) с одновременным увеличением сбора с активной стороны (тейкер). Вводится дифференцированная минимальная комиссия по безадресной сделке спот в основном режиме из заявки объемом менее 50 лотов в зависимости от валютной пары (100 руб. для пар USDRUB и EURRUB, 50 руб. для остальных пар). В адресном режиме сохраняется симметричная модель с повышенной ставкой. Во внебиржевых режимах повышаются ставки без изменения моделей взимания (мейкер/ тейкер). Изменяются параметры отдельных коэффициентов в формуле расчета дополнительного комиссионного сбора (ДКС).
Для сделок СВОП: сокращается количество тарифных планов - вместо шести тарифных планов остаются три (SWP_0, SWP_600, SWP_1000), ставки тарифов и порядок уплаты не меняется.
Полную схему изменения тарифов вы найдете в приложенном файле FX_new_fee_packages_2022.
Точную дату вступления в силу новых тарифных планов сообщим дополнительно.