Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                06.10.2022 12:00

                О значениях риск-параметров для опционов на акции ПАО "Сбербанк России" на срочном рынке

                В связи с началом торгов 06.10.2022 г. на срочном рынке опционами на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России":

                • Лот контракта в акциях – 1.
                • Торговый код - SBER.
                • Минимальный шаг цены – 0,01 рубля.
                • Стоимость минимального шага цены – 0,01 рубля.

                Риск-параметры:

                1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции

                Код базового актива T(m) VR_SPOT VVR_SPOT
                SBER 1 0.2866 0.9431
                SBER 10 0.2866 0.7542
                SBER 30 0.2866 0.3344
                SBER 90 0.2108 0.2459
                SBER 180 0.1939 0.2262
                SBER 270 0.1855 0.2164
                SBER 365 0.177 0.2065
                SBER 1095 0.1349 0.1573

                2. Прочие статические риск-параметры:

                Код базового актива Количество Расчетных периодов до экспирации опциона на акции, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося опциона на акции "Полунеттинг" Ставка риска изменения размера денежного потока
                SBER 2 100%

                 

                Номер опционной серии Вхождение в спред
                1 Y
                2 Y
                3 Y
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.