15.04.2014 12:54

Московская Биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора волатильности российского рынка – Индекс RVI

16 апреля 2014 года Московская Биржа начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка - Индекса RVI[1].

Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов.

Основные принципы расчета Индекса RVI:

  1. Индекс рассчитывается для получения значений тридцатидневной волатильности;
  2. Расчет осуществляется на основе двух серий опционов на фьючерс на Индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более 7 дней;
  3. В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии.
  4. В случае отсутствия котировок и сделок предусмотрена возможность расчета Индекса RVI по теоретической цене опциона, определяемой на основании котировки фьючерса, являющегося базовым активом такого опциона, и кривой волатильности на момент расчета;
  5. Индекс рассчитывается каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на Срочном рынке (с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50 мск).

Подробная информация об Индексе RVI на сайте Московской Биржи.

Обращаем ваше внимание, что Московская Биржа продолжит расчет индекса волатильности RTSVX, в соответствии с действующей методикой.

 

[1] 16 апреля 2014 года вступает в силу Методика расчета Индекса RVI, разработанная по рекомендациям участников срочного рынка с учетом передового зарубежного опыта и согласованная Комитетом по срочному рынку Московской Биржи.

 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.