Тестирование сервиса Квоты 2.0 на контуре T1 фондового рынка

Приглашаем протестировать новую версию среды для поиска ликвидности на рынке облигаций и совершения сделок в форматах dealer-to-dealer (D2D) и dealer-to-client (D2C) — сервис Квоты 2.0.

Подключение к платформе осуществляется через шлюз ASTS Bridge. Для подключения используются любые действующие идентификаторы среды INET.

Настройки подключения из сети Интернет к тестовому стенду представлены ниже:

ASTS Bridge

BROADCAST=91.208.232.101,91.203.252.62
SERVER=INET_AUXGATEWAY
SERVICE=10307/10308
INTERFACE=IFCAuxBrk2

Описание интерфейса доступно по ссылке https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Auxiliary/test/
Интерфейс для сервисного подключения объединяет транзакции и таблицы для сервиса Квоты 2.0 и для сервиса изъятия депозитов.

Доступ к сервису также будет предоставляться через тестовую версию терминала MOEX Trade SE, начиная с версии 3.23.03.450
Дистрибутивы терминала MOEX Trade SE для тестирования можно загрузить с FTP-сервера (https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities/test).

Функциональность сервиса Квоты 2.0 позволяет:

• Участникам клиринга или участникам торгов подавать квоты — приглашение подавать заявки с помощью транзакции QUOTE. Квота подается без указания режима торгов, используется идентификатор ценной бумаги (SECCODE). При этом для ценной бумаги без листинга можно выставить только Намерение. Для ценной бумаги, имеющей уровень листинга, Участником торгов выставляется Котировка РПС, а Участником клиринга — Намерение.
• Формировать Списки партнёров для подачи квоты с помощью транзакций CPLIST и CPLIST_FIRM.
• Участникам рынка, которым адресована квота, видеть приглашение присылать заявки в таблице QUOTEBOOK. В ответ на квоту партнеры могут подавать адресные заявки с помощью транзакции QUOTE_NEGDEAL.

При подаче заявки в ответ на квоту участники рынка могут выбрать один из следующих режимов торгов:

• "РПС:Облигации" (борды PSEO, PSEU, PSOB, PSYO)
• "РПС с ЦК: Облигации" (борды PTOB, PTOD, PTOE, PTOY)
• Двусторонние сделки с ЦК (борды OCBR, OCBU, OCBY), название в системе — "ОТС: Облигации с ЦК"
• Двусторонние сделки с ЦК для подачи адресных заявок (борды OCAR, OCAY, OCAU), название в системе — "ОТС: Облигации с ЦК адрес."

Если принимающая сторона в ответ на квоту хочет заключить сделку без указания партнёра в системе, то она при подаче транзакции QUOTE_NEGDEAL следует указать один из кодов режима торгов OCBR, OCBU, OCBE в поле SECBOARD, в качестве контрагента в поле CPFIRMID указать "*НКЦ" и заполнить поле MATCHREF текстом, который будет совпадать с текстом в заявке партнёра. О параметрах сделки (цена, количество, текст-связка для соответствия заявок) в этом случае стороны договариваются напрямую. Если поле MATCHREF не заполнено при подаче заявки в режимах OCBR, OCBU, OCBE, сервис будет возвращать ошибку. При подаче QUOTE_NEGDEAL с указанием кода другого доступного режима заполнение поля MATCHREF является опциональным.

Участник клиринга получит клиринговые отчеты:
EQM2T — Выписка из реестра предложений (отчёт в 19:00 — предложения до 19:00, отчёт в 23:50 — предложения после 19:00)
EQM3T — Выписка из реестра внебиржевых сделок (отчёт в 19:00 — сделки, заключенные до 19:00, отчёт в 23:50 — сделки, заключенные после 19:00)
EQM06 — Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/EQM06P/EQM06R)
EQM13 — Отчёт об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях
EQM15 — Отчёт по обязательству УК по комиссии
EQM23 — Отчёт об обязательствах Т+
EQM2TQ (новый) — Выписка из реестра намерений (в отчёт попадают квоты для бумаг, у которых уровень листинга = пусто)

Участник торгов получит торговые отчеты:
SEM2TQ (новый) — Выписка из реестра котировок РПС (в отчёт попадают квоты для бумаг, у которых уровень листинга не пусто). Отчёт формируется одновременно с SEM02. Информация отчёта SEM02Q не отображается в отчёте SEM02

XSD схемы и XSLT стили новых отчётов EQM2TQ и SEM2TQ на FTP сервере (https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/), а также спецификации на сайте биржи будут опубликованы позднее.