Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                03.04.2023 13:45

                О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

                Решением НКО НКЦ (АО) с 04 апреля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на валютные пары AED/RUB и INR/RUB:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
                AED курс дирхам ОАЭ – российский рубль 20% 32% 45% 474 384 2 371 920 0.001
                INR курс индийская рупия – российский рубль 20% 32% 45% 10 630 382 53 151 910 0.0001
                1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
                Код базового актива T(m) IR VR VVR
                AED 1 0.06 0.2866 0.9431
                AED 10 0.06 0.2866 0.7312
                AED 30 0.06 0.2866 0.2604
                AED 90 0.03 0.2108 0.1915
                AED 180 0.025 0.1939 0.1762
                AED 270 0.025 0.1855 0.1685
                AED 365 0.025 0.1770 0.1608
                AED 1095 0.025 0.1349 0.1225
                INR 1 0.06 0.4866 0.9431
                INR 10 0.06 0.4866 0.7312
                INR 30 0.06 0.4866 0.2604
                INR 90 0.03 0.4108 0.1915
                INR 180 0.025 0.3939 0.1762
                INR 270 0.025 0.3855 0.1685
                INR 365 0.025 0.3770 0.1608
                INR 1095 0.025 0.3349 0.1225
                1. Прочие статические риск-параметры:
                Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
                для всех фьючерсов
                MRaddonDown
                для всех фьючерсов
                AED 0.55 0.9 Y 0 0
                INR 0.55 0.9 Y 0 0

                 


                Код базового актива
                Volat
                Num
                M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR
                AutoShift
                NumMREvg
                Window_size SOMC
                AED 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                INR 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

                 

                Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
                NumIREvg
                Fut
                Mon
                Range
                BoundsWdn CS
                Mon
                Range
                Fut
                Mon
                TimeDay
                FutMonTimeEvg CS
                Mon
                TimeDay
                CS
                MonTimeEvg
                Fut
                Mon
                Num
                CS
                Mon
                Num
                Fut
                Shift
                CS
                Shift
                AED 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 5 5 0.22 0.36
                INR 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 5 5 0.22 0.36

                 

                Код базового актива Negative
                Prices
                All
                First
                Priority
                StepNum OptionModel
                AED N N 1 Модель Блэка
                INR N N 1 Модель Блэка

                 

                Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
                AED 2
                INR 2

                 

                Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
                AED Все номера N
                INR Все номера N
                1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
                AED курс дирхам ОАЭ – российский рубль 7% 7%
                INR курс индийская рупия – российский рубль 7% 7%
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.