25.04.2012 18:40

Изменение размера минимального базового гарантийного обеспечения на срочном рынке ММВБ-РТС в период майских праздников 2012 года

ЗАО "Клиринговый центр РТС" по рекомендации Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС на период праздничных дней устанавливает следующие размеры минимального базового гарантийного обеспечения по инструментам срочного рынка FORTS, срочного рынка ОАО "Мосэнергобиржа", срочного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", и инструментам сектора рынка Standard и RTS Money:

Фьючерсные контракты/ Инструменты Standard/ Иностранная валюта (RTS Money) Размер ГО
Базовый размер* Предложение на праздники увеличение
на Индекс RTS 10%** 15%** 1,5
на Индекс RTS Standard 10% 15% 1,5
на Российский индекс волатильности 30%** 45%** 1,5
На Индекс ММВБ 10% 15% 1,5
на отраслевой индекс RTScr 35%** 35%** 1
на отраслевой индекс RTSog 35%** 35%** 1
на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао 15% 22,5% 1,50
на ОАО "Газпром", ао 12% 20% 1,67
на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао 12% 15% 1,25
на ОАО "НК "Роснефть", ао 15% 22,5% 1,50
на ОАО "Сбербанк России", ао 12% 20% 1,67
на ОАО "Сургутнефтегаз", ао 15% 22,5% 1,50
на ОАО Банк ВТБ, ао 15% 22,5% 1,50
на ОАО "МТС", ао 20% 25% 1,25
на ОАО "НОВАТЭК", ао 20% 25% 1,25
на ОАО "АК "Транснефть", ап 15% 25% 1,67
на ОАО "Сбербанк России", ап 15% 22,5% 1,50
на ОАО "РусГидро", ао 15% 22,5% 1,50
на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc 20% 25% 1,25
на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао 20% 25% 1,25
на ОАО "Северсталь", ао 20% 30% 1,50
на  ОАО "Уралкалий", ао 20% 25% 1,25
на  ОАО "Сургутнефтегаз", ап 15% 20% 1,33
на  ОАО "ФСК ЕЭС", ао 20% 30% 1,50
на  ОАО "НЛМК", ао 25% 30% 1,20
на  ОАО "Полиметалл", ао 25% 30% 1,20
на  ОАО "ММК", ао 25% 30% 1,20
на ОАО "Аэрофлот", ао 25% 25% 1,00
на ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао 20% 22,5% 1,13
на ОАО "Холдинг МРСК", ао 25% 30% 1,20
на ОАО "Мосэнерго", ао 25% 25% 1,00
на ОАО "НМТП", ао 25% 25% 1,00
на ОАО "ОГК-1", ао 25% 30% 1,20
на ОАО "ОГК-2", ао 25% 30% 1,20
на ОАО "ОГК-3", ао 25% 30% 1,20
на ОАО "Распадская", ао 25% 30% 1,20
на ОАО "Газпром нефть", ао 20% 25% 1,25
на ОАО "ТГК-1", ао 25% 30% 1,20
на ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" 15% 20% 1,33
на ОАО "Ростелеком", ао 20% 25% 1,25
 
на валютную пару доллар США-рубль 3,5% 5% 1,43
на доллар США 3,5% 5% 1,43
на курс евро-рубль 3,5% 5% 1,43
на курс евро-доллар 3.5%** 5%** 1,43
на курс австралийский доллар – доллар США 5%** 5%** 1
на курс фунт стерлингов – доллар США 3.5%** 5%** 1,43
на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime *** ***
на ставку трехмесячного кредита MosPrime 15% 22,5% 1,50
на "двухлетние" облигации федерального займа 1,5% 2% 1,33
на "четырехлетние" облигации федерального займа 2,5% 3,5% 1,40
на "шестилетние" облигации федерального займа 3,5% 4% 1,14
 
на аффинированное золото в слитках 8%** 12%** 1,50
на аффинированное серебро в слитках 16%** 22.5%** 1,41
на сахар-сырец 12% 16% 1,33
на нефть сорта "URALS" 15%** 20%** 1,33
на нефть сорта "BRENT" 10%** 16%** 1,60
на аффинированную платину в слитках 10%** 15%** 1,50
на аффинированный палладий в слитках 12%** 20%** 1,67
на медь 10% 15% 1,50
 
на дизельное топливо летнее 15% 20% 1,33
на газойль 12% 16% 1,33
на кукурузу 12% 16% 1,33
на пшеницу 12% 16% 1,33
на хлопок 12% 20% 1,67
на соевые бобы 12% 16% 1,33
 
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток)   15% 18% 1,20
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) 10% 12% 1,20
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) 5% 6% 1,20
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) 15% 18% 1,20
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) 10% 12% 1,20
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) 5% 6% 1,20
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) 15% 18% 1,20
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) 10% 12% 1,20
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) 5% 6% 1,20
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток)                                                    15% 18% 1,20
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) 10% 12% 1,20
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) 5% 6% 1,20
на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток)   15% 18% 1,20
на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток)   15% 18% 1,20

* процент от стоимости контракта
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700; 15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.

Повышенные параметры будут действовать в период с вечернего клиринга 27 апреля 2012 года до вечернего клиринга 2 мая 2012 года.

Также согласно рекомендации комитета по Срочному рынку ММВБ-РТС, установлены следующие значения ограничительного уровня обеспечения на срочном рынке MICEX на период с 28 апреля по 2 мая (включительно):

  • ограничительный уровень обеспечения для контрактов на рубль-доллар с 7% до 10%,
  • ограничительный уровень обеспечения для контрактов на ставки с 2% до 3%.

За дополнительной информацией общайтесь в пресс-службу ММВБ-РТС по тел: +7-495-363-3232.