О новации в клиринговых отчетах рынка СПФИ
Обращаем ваше внимание на то, что в версии 7.1 ТКС рынка СПФИ предусмотрено изменение в составе отчетов.
Планируется изменение временного регламента процедуры формирования Маржинальных требований и рассылки клиринговых отчетов.
В текущей реализации расчет и определение Маржинального требования производится до 22:00 по итогам клиринговой сессии mark-to-market. По итогам торгов и клиринговых сессий рассылаются следующие клиринговые отчеты:
- около 19:00 по итогам расчетной клиринговой сессии (наименование "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
- около 22:00 по итогам сессии mark-to-market (наименование "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
После изменений время расчета и определение Маржинальных требований будет производиться до 11:00 следующего Расчетного дня.
Клиринговые отчеты будут направляться:
- около 19:00 по итогам расчетной клиринговой сессии (заголовок "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
- до 22:00 по итогам сессии mark-to-market (изменится заголовок: "Отчет об обеспечении за ДД.ММ.ГГГГ" и наполнение отчета)
- около 10:00 следующего дня отчет о Маржинальных требованиях (новый отчет с наименованием "Отчет о маржинальных требованиях на ДД.ММ.ГГГГ")
Точная дата вступления изменений в силу будет объявлена позже.
Обращаем внимание, что структура наполнения отчетов будет отличаться. Примеры новых отчетов и новый файл стилей XSLT доступен по ссылке: ftp.moex.com - /pub/Reports/SPFI/Examples/. XSD-схема не меняется.