О возобновлении расчета фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

24 июня 2024 год возобновляется расчет фандинга по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на валютные пары "доллар США – российский рубль" (USDRUBF) и "евро – российский рубль" (EURRUBF).

В связи отсутствием торгов базисным активом на валютном рынке Московской биржи в обновленной спецификации контрактов изменяется порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D). Данное отклонение используется при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов. Формула расчета величины SwapRate (фандинга) не изменяется.

Отклонение определяется как разница между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленным Банком России в данный торговый день и вступающим в силу на следующий календарный день.
Также с 24 июня 2024 года по фьючерсам USDRUBF и EURRUBF изменяются значения параметров K1 и K2, использующиеся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов.

Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежними.

Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/24291