О порядке исполнения валютных контрактов в сентябре 2024 года

Московская биржа напоминает об актуальном расписании исполнения контрактов на валютные пары в соответствии с действующими спецификациями

19 сентября на срочном рынке исполняются фьючерсы и опционы на валютные пары:

1. Фьючерсы Si-9.24, Eu-9.24, HKD-9.24 (исполнение 19 сентября в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 19 сентября и установленных на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):

• Фьючерс Si-9.24: курс доллар США – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
• Фьючерс Eu-9.24: курс евро - российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
• Фьючерс HKD-9.24: курс гонконгский доллар - российский рубль (без округления)

2. Фьючерс CNY-9.24 исполняется по фиксингу без изменений (исполнение в промежуточный клиринг).

3. Фьючерсы ED-9.24, UKZT-9.24, UCNY-9.24 (исполнение 19 сентября в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 19 сентября и установленных на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):

• Фьючерс ED-9.24: отношение курса евро - рубль к курсу доллар США - российский рубль, округленное до 5 знака после запятой
• Фьючерс UCNY-9.24: отношение курса доллар США - рубль к курсу китайский юань - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
• Фьючерс UKZT-9.24: отношение курса доллар США - рубль к курсу казахстанский тенге - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой

4. Премиальные опционы на курс доллар США – российский рубль, евро - российский рубль (исполнение 19 сентября в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 19 сентября и установленных на следующий день (Согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю):

• Опцион на USD/RUB: курс доллар США – российский рубль
• Опцион на EUR/RUB: курс евро – российский рубль

5. Опцион на CNY/RUB исполняется по фиксингу без изменений (исполнение 19 сентября в промежуточный клиринг).

Порядок исполнения по остальным контрактам на валютные пары остаётся без изменений.