30.09.2024 13:39
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 30 сентября 2024 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации, шт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| GAZPF | обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 17% | 23% | 30% | 3 903 574 | 19 517 870 |
| SBERF | обыкновенные акции ПАО "Сбербанк" | 17% | 23% | 30% | 6 273 214 | 31 366 070 |
- Значения параметра для учета скидок на Гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам (параметр window_size):
| № | Базовый актив | Наименование | Включение в группу межконтрактных спредов | Значение параметра window_size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBRF | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк" | SBRF, SBERF | 0.3 |
| 2 | SBERF | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк" | SBRF, SBERF | 0.3 |
| 3 | GAZR | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | GAZR, GAZPF | 0.4 |
| 4 | GAZPF | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | GAZR, GAZPF | 0.4 |
Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 1 октября 2024 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)