Калькулятор индексного портфеля

Данный сервис позволяет построить модель портфеля ценных бумаг исходя из ваших собственных возможностей и пожеланий по сумме инвестирования, принимая за основу корзину одного из индексов РТС. В результате вы получите данные о количестве бумаг каждого инструмента, необходимого для формирования инвестиционного портфеля с доходностью аналогичной выбранному индексу.

Если вы выбрали опцию "Не превышать сумму инвестирования", количество ценных бумаг будет округлено в меньшую сторону - до ближайшего минимального целочисленного значения. Если опция не установлена, количество ценных бумаг будет определено в соответствии с правилами округления. В этом случае расчет будет более точным, однако может возникнуть необходимость увеличения первоначальной суммы инвестирования.

Сервис предусматривает также возможность сравнения доходности портфеля и исходного индекса:

  • С помощью графика доходности портфеля и индекса за 30 дней, предшествующих формированию портфеля. Стоимость портфеля и индекс приведены в процентах к первому дню, если состав индекса не менялся, или в процентах к дню пересмотра состава индекса, если в этот период происходила балансировка индекса.
  • На основе количественных характеристик - ошибки отслеживания и суммы абсолютных отклонений весов в портфеле и индексе.
Индекс:
Дата: Сумма, USD:

Результаты расчета

Дата расчета:18.08.2017
Начальная сумма:10 000
Значение индекса:1 027,85
Общая стоимость портфеля:9 771,11
Остаток средств:228,89
Ошибка отслеживания (Tracking error): дневная 0,035%, годовая 0,668%
  • Показывает, насколько динамика стоимости сформированного портфеля близка к динамике индекса
  • Определяется на основании среднеквадратического отклонения разности между доходностью индексного портфеля и доходностью индекса за последние 30 торговых дней
  • Для уменьшения ошибки отслеживания необходимо увеличивать сумму инвестирования и корректировать структуру портфеля при изменении индексной корзины
Степень отклонения структуры портфеля: 4,716%
  • Показывает, насколько структура портфеля близка к структуре индекса
  • Определяется как сумма абсолютных отклонений весов ценных бумаг в портфеле от весов тех же ценных бумаг в выбранном индексе
  • Для уменьшения степени отклонения необходимо увеличивать сумму инвестирования
Динамика стоимости портфеля в сравнении с индексом, %
Сохранить: Download CSV (разделители - запятые) Download CSV (разделители - точка с запятой)
Код Название Вес в индексе Цена за акцию Структура портфеля
Вес в портфеле Количество ЦБ Стоимость
1 SBERОАО Сбербанк России, ао 14,930 2,86446 15,273 521 1 492,38
2 GAZPОАО Газпром, ао 14,156 1,96034 14,485 722 1 415,37
3 LKOHОАО ЛУКОЙЛ, ао 12,404 47,80856 12,721 26 1 243,02
4 MGNTОАО Магнит, ао 6,232 157,75643 6,458 4 631,03
5 NVTKОАО НОВАТЭК, ао 5,482 10,08391 5,573 54 544,53
6 GMKNОАО ГМК Норильский никель, ао 5,208 150,38827 4,617 3 451,16
7 ROSNОАО НК Роснефть, ао 3,920 5,07068 3,996 77 390,44
8 VTBRОАО Банк ВТБ, ао 3,352 0,001 3,430 335180 335,18
9 TATNОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао 2,976 6,43785 3,031 46 296,14
10 SNGSОАО Сургутнефтегаз, ао 2,641 0,44598 2,702 592 264,02
11 MTSSОАО МТС, ао 2,623 4,12347 2,701 64 263,90
12 ALRSАК "АЛРОСА" (ОАО), ао 2,240 1,34891 2,292 166 223,92
13 SNGSPОАО Сургутнефтегаз, ап 1,811 0,48569 1,854 373 181,16
14 MOEXОАО Московская Биржа, ао 1,592 1,8488 1,627 86 159,00
15 CHMFОАО Северсталь, ао 1,436 14,36454 1,470 10 143,65
16 NLMKОАО НЛМК, ао 1,370 2,15451 1,411 64 137,89
17 POLYPolymetal International plc (Полиметалл Интернэшнл плс), ао 1,264 11,97833 1,348 11 131,76
18 IRAOОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 1,305 0,06498 1,335 2008 130,48
19 YNDXЯндекс Н.В., ао 1,355 30,16553 1,235 4 120,66
20 SBERPОАО Сбербанк России, ап 1,179 2,34463 1,200 50 117,23
21 AFLTОАО Аэрофлот, ао 1,085 3,59367 1,103 30 107,81
22 RUALОАО Сбербанк России, Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РД 0,889 0,67902 0,910 131 88,95
23 HYDRОАО РусГидро, ао 0,819 0,0139 0,838 5891 81,88
24 PHORОАО ФосАгро, ао 0,872 40,60939 0,831 2 81,22
25 RTKMОАО Ростелеком, ао 0,609 1,11435 0,627 55 61,29
26 MAGNОАО ММК, ао 0,599 0,62182 0,611 96 59,69
27 MFONОАО "МегаФон", ао 0,580 9,40455 0,577 6 56,43
28 FEESОАО ФСК ЕЭС, ао 0,508 0,00286 0,520 17750 50,77
29 TATNPОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап 0,455 4,64735 0,476 10 46,47
30 AFKSОАО АФК Система, ао 0,450 0,19519 0,459 230 44,89
31 EPLN 0,347 13,40127 0,411 3 40,20
32 PIKKОАО Группа Компаний ПИК, ао 0,349 4,98365 0,357 7 34,89
33 MVIDОАО Компания М.видео, ао 0,343 6,84935 0,350 5 34,25
34 MTLRОАО Мечел, ао 0,317 2,55182 0,313 12 30,62
35 CBOM 0,297 0,07502 0,304 396 29,71
36 UPRO 0,288 0,03826 0,295 753 28,81
37 URKAОАО Уралкалий, ао 0,274 2,34226 0,288 12 28,11
38 UWGNПАО "НПК ОВК", ао 0,204 13,29142 0,272 2 26,58
39 TRMKОАО Трубная металлургическая компания, ао 0,250 1,21659 0,261 21 25,55
40 AGROРОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC), РДР 0,224 11,74512 0,240 2 23,49
41 NMTPОАО Новороссийский морской торговый порт, ао 0,232 0,12117 0,238 192 23,26
42 RSTIRSTI 0,225 0,01571 0,230 1430 22,47
43 BANEPОАО Башнефть, ап 0,261 20,93843 0,214 1 20,94
44 MSNGОАО Мосэнерго, ао 0,188 0,04748 0,192 395 18,75
45 DIXYОАО ДИКСИ Групп, ао 0,165 4,33978 0,178 4 17,36
46 LSRGОАО Группа ЛСР, ао 0,155 13,78996 0,141 1 13,79
47 AKRNОАО Акрон, ао 0,259 60,178970 0 0
48 TRNFPОАО АК Транснефть, ап 0,972 2 947,265250 0 0
49 PLZLОАО Полюс Золото, ао 0,309 73,174650 0 0

Информация доступна с 2 ноября 2009 года.