О дополнительных условиях проведения торгов ценными бумагами с 21 ноября 2017 года
В Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" расчетные цены, определенные Банком России, используются с наивысшим приоритетом.
Для облигаций внутренних облигационных займов Российской Федерации (далее – ОФЗ), расчетной ценой ценной бумаги является цена, установленная Банком России (далее – цена Банка России). В случае отсутствия цены Банка России расчетной ценой ценной бумаги является рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н (далее – Порядок). В случае отсутствия цены Банка России и цены, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, расчетной ценой ценной бумаги является индикативная цена MIRP. В случае отсутствия цены Банка России, цены, рассчитанной в соответствии с Порядком, а также цены MIRP расчетной ценой ОФЗ является последняя использовавшаяся расчетная цена.
Для облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации (далее – ГОВОЗ) расчетной ценой ценной бумаги является цена, установленная Банком России (далее – цена Банка России). В случае отсутствия цены Банка России расчетной ценой ценной бумаги является индикативная цена MIRP. В случае отсутствия цены Банка России и цены MIRP расчетной ценой ценной бумаги является цена рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н (далее – Порядок). В случае отсутствия цены Банка России, цены MIRP и цены, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, расчетной ценой ГОВОЗ является последняя использовавшаяся расчетная цена.
Для облигаций, ISIN которых начинается с символов, отличных от символов RU (далее – еврооблигации), за исключением ГОВОЗ, расчетной ценой ценной бумаги является цена, установленная Банком России (далее – цена Банка России). В случае отсутствия цены Банка России, расчетной ценой ценной бумаги является индикативная цена MIRP. В случае отсутствия цены MIRP расчетной ценой ценной бумаги является рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н (далее – Порядок). В случае отсутствия указанной цены Банка России, цены MIRP и цены, рассчитанной в соответствии с Порядком, расчетная цена ценной бумаги не определяется.
Для ценных бумаг, не указанных выше, расчетной ценой ценной бумаги является цена Банка России. В случае отсутствия цены Банка России расчетной ценой является рыночная цена, рассчитанная в предшествующий торговый день в соответствии с Порядком. В случае отсутствия цены Банка России и рыночной цены, рассчитанной в соответствии с Порядком в предшествующий торговый день, расчетной ценой ценной бумаги является индикативная цена MIRP. В случае отсутствия указанной цены Банка России, цены, рассчитанной в соответствии с Порядком, и цены MIRP, расчетная цена ценной бумаги не определяется.
Порядок использования цен с 21 ноября 2017 г.