16.07.2026 15:24
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на Срочном рынке
В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 23:50 3 августа 2026 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации, шт | |||
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| SP500F | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Фиксинг МосБиржи SPY ETF | 10% | 14% | 19% | 12 258 | 61 290 |
| QQQF | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Фиксинг МосБиржи QQQ ETF | 10% | 14% | 19% | 11 163 | 55 813 |
- Фьючерсные контракты SP500F и QQQF будут добавлены в группу для включения в МКС со скидкой к требованиям ГО в размере 70%.
| Группа межконтрактного спреда | Код базового актива | Скидка к требованиям ГО | Параметр для учёта сценариев межконтрактного спреда (window_size), в долях |
| SPYF_NASD | SPYF | 70% | 0,3 |
| NASD | |||
| SP500F | |||
| QQQF |