Изменения в отчётах по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке
Мы уточнили состав изменений в отчётах по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке, которые анонсировали в рассылке для разработчиков № 156. Обратите внимание, что в отчётах SEM21 и SEM21D атрибуты RegNumber, FaceUnit, Volume и IssueSize остаются обязательными. Они не будут заполняться для цифровых валют: пустое значение — для атрибутов RegNumber и FaceUnit, значение 0 — для Volume и IssueSize. Новость на сайте была изменена: https://www.moex.com/n105621.
Ниже приведён полный список изменений в отчётах.
Изменения в отчётах по итогам торгов
- В отчётах SEM21 "Биржевая информация на фондовом рынке" и SEM21D "Биржевая информация на фондовом рынке дневная":
- меняется описание атрибутов BoardType, SecurityId, SecuryType, PriceType, EngType, LowOffer, TrendClose, MP2ValTrd и MarketPrice2;
- обязательные атрибуты RegNumber и FaceUnit для цифровых валют не заполняются — пустое значение;
- обязательные атрибуты Volume и IssueSize для цифровых валют не заполняются — значение 0.
- Добавляются новые отчёты:
- SEM27 "Выполнение условия тарифного плана REPO_CI";
- SEM02DC "Выписка из реестра заявок с цифровой валютой";
- SEM03DC "Выписка из реестра сделок с цифровой валютой".
- В отчёте SEM02C "Реестр снятых заявок":
- меняется описание атрибута SecurityId;
- добавляется значение десятичных знаков (8) в атрибутах Quantity и QuantityVisible.
Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/documents/943.
Схемы и стили для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.
На тестовом полигоне доступны отчёты по итогам торгов с цифровыми валютами. Отчёты с тестового полигона готовятся по запросу, просьба обращаться в поддержку.
Изменения в отчётах по итогам клиринга
- В отчёте EQM06 "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06/EQM06P/EQM06R)*":
- меняется описание атрибутов InstrType, Price, Quantity, Amount, Balance, ClientDetails, DueDate и Type;
- добавляется новый атрибут в ноде RECORDS TradeType — Тип сделки с иностранной валютой / цифровой валютой / иностранным цифровым инструментом (InstrType=C):
- S — сделка своп.
- T — сделка купли-продажи.
- меняется значение десятичных знаков в атрибутах Quantity и Balance с 2 до 8.
- В отчёте EQM6C "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)":
- меняется описание атрибутов InstrType, Price, Quantity, Amount, Balance, ClientDetails, DueDate и Type;
- добавляется новый атрибут в ноде RECORDS TradeType — Тип сделки с иностранной валютой / цифровой валютой / иностранным цифровым инструментом (InstrType=C):
- S — сделка своп.
- T — сделка купли-продажи.
- добавляется значение десятичных знаков (8) в атрибутах Quantity и Balance.
- В отчёте EQM6D "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)":
- меняется описание атрибутов InstrType, Price, Quantity, Amount, Balance, ClientDetails и Type;
- добавляется новый атрибут в ноде RECORDS TradeType — Тип сделки с иностранной валютой / цифровой валютой / иностранным цифровым инструментом (InstrType=C):
- S — сделка своп.
- T — сделка купли-продажи.
- добавляется значение десятичных знаков (8) в атрибутах Quantity и Balance.
- В отчёте EQM13 "Отчёт об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях":
- меняется описание атрибутов GuarDepUnitId, SecurityId и SecShortName;
- добавляется новое значение атрибута PosType в ноде POSTYPES:
- D — информация по цифровым валютам / иностранным цифровым инструментам.
- добавляется новое значение атрибута DataType в ноде RECORDS:
- DISCH_OBLIG — Нетто-требование/Нетто-обязательство, прекращенное по итогам промежуточных клиринговых расчетных сессий.
- меняется значение десятичных знаков в атрибутах NettoSum, Debit и Credit с 2 до 8.
- В отчётах EQM20 "Отчёт о торгово-клиринговых счетах" и EQM28 "Отчёт о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга":
- меняется описание атрибутов DepAccId и DepUnitId;
- добавляется новый атрибут в ноде RECORDS DepositoryId — Код депозитария / цифрового депозитария:
- N — торговый раздел счёта депо для учета ценных бумаг, открытый в депозитарии НКО АО НРД.
- R — торговый раздел цифрового счёта для учёта цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, открытый в расчётном цифровом депозитарии (РЦД).
- В отчёте EQM23 "Отчёт об обязательствах по сделкам T+":
- меняется описание атрибутов GuarDepUnitId, SecurityId и SecShortName;
- добавляется новое значение атрибута PosType в ноде POSTYPES:
- D — информация по цифровым валютам / иностранным цифровым инструментам.
- меняется значение десятичных знаков в атрибутах Debit и Credit с 2 до 8.
- В отчёте EQM84 "Отчёт об оценке обеспечения":
- меняется описание атрибутов CurrencyId, CurrencyName, SecurityId, SecShortName, Quantity, LockQuantity и FreeQuantity;
- меняется значение десятичных знаков в атрибутах Quantity, LockQuantity и FreeQuantity с 2 до 8.
- В отчёте EQM91 "Отчёт об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены":
- меняется описание атрибутов CurrencyId, CurrencyName, SecurityId, SecShortName, FixBalanceTime и Balance;
- меняется значение десятичных знаков в атрибутах Balance, Netto и UnsecuredLiabilities с 2 до 8.
- В отчёте EQM99 "Отчёт об обеспечении":
- меняется описание атрибутов SecurityId и SecShortName;
- добавляется новое значение атрибута PosType в ноде POSTYPES:
- D — информация по цифровым валютам / иностранным цифровым инструментам.
- меняется значение десятичных знаков в атрибутах OpeningBalance, ClosingBalance, DebitSum, CreditSum, NettoSum, Debit, Credit и Netto с 2 до 8.
Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/documents/951.
Схемы и стили для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.
Полный перечень запланированных в релизе изменений был обновлён: https://www.moex.com/media/version-2026-4.pdf.
Документ с описанием технической реализации торговли цифровыми валютами в системе фондового рынка был обновлён: https://www.moex.com/media/tsifrovye-valyuty-v-sisteme-fondovogo-rynka.pdf.
Внимание! Чтобы быть в курсе планируемых изменений в промышленной среде программно-технического контура торговых и клиринговых систем, смотрите Календарь технологических изменений.