Об изменении риск-параметров по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 25.12.2018 г. устанавливаются следующие риск-параметры:
1. Изменяются ставки рыночного риска по базовым активам на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil. С учетом запланированного повышения ставок в период новогодних праздников ставки будут изменены следующим образом:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 19:00 25.12.2018 г. |
Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | BR | на нефть BRENT | 10% | 15% | 23% | 12% | 17% | 25% | 15% | 20% | 28% |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 10% | 15% | 23% | 12% | 17% | 25% | 15% | 20% | 28% |
С 19:00 09.01.2019 г. будет произведен возврат к действующим значениям ставок рыночного риска.
2. Изменяется ширина ценового коридора для фьючерсов на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующее значение параметра ширины ценового коридора RangeFut | Новое значение параметра ширины ценового коридора RangeFut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | на нефть BRENT | 0.5 | 0.66 |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 0.5 | 0.66 |
Параметр ширины ценового коридора определяет границы торгового диапазона по фьючерсу в течение торговой сессии в соответствии с Методикой определения риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа.