Изменение времени сбора рыночных данных при определении расчетных цен фьючерсных контрактов

4 февраля 2019 года изменяется время сбора рыночных данных, на основе которых определяются расчетные цены фьючерсных контрактов.

Расчетная цена по всем базовым активам, кроме российских акций, определяется по рыночным данным с 18:43 по 18:44, по российским акциям (исключая индексы) - с 18:37 по 18:38.

Время сбора рыночных данных при определении расчетных цен промклиринга остается неизменным: с 13:57 до 13:58.

Расчетные цены ликвидных фьючерсных контрактов определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок в период сбора рыночных данных. Расчетные цены неликвидных контрактов определяются на основе рыночных данных, а также цен ликвидных контрактов и кривых процентных ставок. Более подробно с алгоритмом можно ознакомиться здесь.

Автоматическое исполнение опционов в вечерний клиринг осуществляется относительно расчетной цены фьючерса, рассчитанной по указанному алгоритму.