22.04.2020 18:29
Об изменении риск-параметров на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 22 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | BR | на нефть BRENT | 30% | 35% | 43% | 40% | 45% | 53% |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 30% | 35% | 43% | 50% | 55% | 63% |
Также для увеличения гарантийного обеспечения для ближайшего срока исполнения фьючерса на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil будут установлены следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Ключевой срок (m) | Ставка процентного риска, % годовых (IR(m)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | на нефть BRENT | 1 день | 828% |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 1 день | 999% |
Ориентировочное гарантийное обеспечение для ближайшего фьючерса на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil составит:
| Фьючерсный контракт | Гарантийное обеспечение продавца | Гарантийное обеспечение покупателя |
|---|---|---|
| BR-5.20 | 73% | 55% |
| CL-5.20 | 73.5% | 61% |
Также будут установлены следующие параметры автоматических сдвигов ценовых коридоров и диапазона оценки рисков:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | AutoShiftNumMR |
|---|---|---|---|
| 1 | BR | на нефть BRENT | 4 |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 3 |