28.04.2020 11:49
Об изменении риск-параметров на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 14:00 28 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 50% | 55% | 63% | 65% | 70% | 78% |
2. Ставки процентного риска:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Ключевой срок (m) | Ставка процентного риска, % годовых (IR(m)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 1 день | 0% |
| 10 дней | 0% |
3. Максимальное количество автоматических сдвигов ценовых коридоров и диапазона оценки рыночных рисков:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | AutoShiftNumMR |
|---|---|---|---|
| 1 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 1 |