28.09.2020 12:59

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
Сбербанк России ПАО ао SBER 17% 24% 21% 28% 28% 35% 01.10.2020 - 05.10.2020
Сбербанк России ПАО ап SBERP 17% 24% 20% 27% 27% 34% 01.10.2020 - 05.10.2020

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
АДР HeadHunter Group ORD SHS Депозитарные расписки HHRU 35% 77% 29.09.2020 - 01.10.2020
Сбербанк России ПАО ао Акция обыкновенная SBER 35% 77% 01.10.2020 - 05.10.2020
Сбербанк России ПАО ап Акция привилегированная SBERP 35% 77% 01.10.2020 - 05.10.2020

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr Период действия нового значения параметра
SBER 1.44 01.10.2020 - 05.10.2020
SBERP 1.41 01.10.2020 - 05.10.2020

 

 

 

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:

Торговый код w Период действия нового значения параметра
SBER 0.07 01.10.2020 - 05.10.2020
SBERP 0.07 01.10.2020 - 05.10.2020

 

 

 

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи