Об изменении риск-параметров на валютном, фондовом рынке и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО) с 2 марта 2022 г. изменяются следующие риск-параметры:
1. На фондовом рынке устанавливается признак запрета коротких продаж по следующим ценным бумагам:
2. На валютном рынке:
а) устанавливается новая штрафная ставка за перенос обязательств по валютам и драгоценным металлам, равная максимальному значению из штрафной ставки, зафиксированной по состоянию на 01.03.2022, и средневзвешенной ставке в основном режиме TODTOM по ценам сделок за 01.03.2022.
В соответствии с данным подходом изменение штрафной ставки производится по долларам США и евро:
| Актив | Наименование | Действующая штрафная ставка, % годовых | Новая штрафная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 4% | 39.64% |
| EUR | евро | 2% | 74.07% |
по остальным валютам сохраняется значение штрафной ставки, действующей на 01.03.2022.
b) изменяется ставка процентного риска на сроке TODTOM по долларам США и евро:
| Актив | Наименование | Срок | Минимальная ставка падения и роста процентного риска, % годовых |
|
|---|---|---|---|---|
| действующая | новая | |||
| USD | доллар США | TODTOM | 40% | 65% |
| EUR | евро | TODTOM | 40% | 105% |
3. На рынке СПФИ:
изменяется сценарий shift по инструментам:
| Риск-фактор | Срок | Текущее значение, б.п. | Новое значение, б.п |
|---|---|---|---|
| Кривая ставок XCCY_Adjusted | ON | 120 | 6500 |
| Кривая ставок EURUSD_XCCY | ON | 115 | 10500 |