Об особенностях функционирования системы управления рисками на отдельных рынках 4 марта 2014 года
Торговый день 3 марта 2014 года прошел в штатном режиме. Система управления рисками Московской Биржи работала стабильно в условиях повышенной волатильности рынков.
Просим участников клиринга на рынках Московской Биржи обратить внимание на особенности функционирования системы управления рисками на отдельных рынках.
Валютный рынок
На валютном рынке 04.03.2014 г. ставки обеспечения оставлены без изменения.
| USDRUB | 5% |
| EURRUB | 5% |
В случае изменения ситуации на рынке параметры системы управления рисками будут изменяться непосредственно в ходе торгов.
Фондовый рынок
Риск-параметры для фондового рынка 4 марта оставлены без изменений по сравнению с уровнем открытия рынка 3 марта за исключением:
- Ставок дисконта по бумагам, по которым 3 марта была зафиксирована повышенная волатильность: VTBR, NVTK, MGNT, MOEX.
- Ставок дисконта по следующим бумагам, дневное изменение цен которых 3 марта превысило 20%: FEES, RSTI, MSTT, MTLR, MTLRP. По этим бумагам ставка дисконта соответствует уровню на момент закрытия торгов 3 марта.
В случае изменения ситуации на рынке параметры системы управления рисками будут изменяться непосредственно в ходе торгов.
Напоминаем, что в случае изменения текущей цены отдельной бумаги более, чем на 20%, по ней проводится дискретный аукцион.
В случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 15%, торги на фондовом рынке будут приостановлены на 30 минут.
В случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 25%, торги на фондовом рынке будут приостановлены до конца дня.
Срочный рынок
Риск-параметры скорректированы с учетом хода торгов 03.03.14, подробная информация размещена на специальной странице сайта.
Напоминаем, что при приближении цены контракта к ценовой границе (ценовой коридор - половина ставки ГО), через 15 минут происходит автоматическое изменение (в 1,5 раза) границ с пропорциональным увеличением ставок ГО и пересчетом обеспеченности позиций.
Клиринговый центр в ходе торговой сессии может принять решение о ещё одном изменении ценовых границ с пропорциональным увеличением ставок ГО и пересчётом обеспеченности позиций на величину, не более 0,5 ставки ГО, установленной для этого контракта.
В соответствии с предписаниями регулятора (Службы Банка России по финансовым рынкам) Московская Биржа, в течение торгового дня 4 марта 2014 года, может использовать и дополнительные инструменты стабилизации ситуации на рынках.
За дополнительной информацией обращайтесь