23.09.2022 15:07
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
- доллар США – японская йена (UJPY),
- доллар США – канадский доллар (UCAD),
- доллар США – швейцарский франк (UCHF),
- доллар США – турецкая лира (UTRY),
- евро – канадский доллар (ECAD),
- евро – фунт стерлингов (EGBP),
- евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:
| Курс | Значение для дневного клиринга | Значение для вечернего клиринга |
|---|---|---|
| CAD/RUB | Значение с предыдущего вечернего клиринга | Официальный курс Банка России на следующий день |
| CHF/RUB | Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента CHFRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи | Официальный курс Банка России на следующий день |
| GBP/RUB | Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента GBPRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи | Официальный курс Банка России на следующий день |
| TRY/RUB | Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента TRYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи | Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10 |
| JPY/RUB | Значение рассчитанное по методике индикативных курсов с использованием инструмента JPYRUB_TOM Валютного рынка Московской Биржи, деленное на 100 | Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100 |
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 30 сентября по 31 октября (включительно).