• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
27.03.2023 15:32

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 28 марта 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
NIKK акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF 14% 22% 30% 6 008 30 040 0.1
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR
NIKK 1 0.06 0.2866 0.9431
NIKK 10 0.06 0.2866 0.7378
NIKK 30 0.06 0.2866 0.2815
NIKK 90 0.03 0.2108 0.2070
NIKK 180 0.025 0.1939 0.1905
NIKK 270 0.025 0.1855 0.1822
NIKK 365 0.025 0.1770 0.1739
NIKK 1095 0.025 0.1349 0.1325
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
NIKK 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива
Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window_size SOMC
NIKK 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg
Fut
Mon
Range
BoundsWdn CS
Mon
Range
Fut
Mon
TimeDay
FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay
CS
MonTimeEvg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
NIKK 10 0 0.20 Y 0.05 180 900 180 900 2 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
NIKK N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
NIKK 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
NIKK Все номера N
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
NIKK акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 ETF 8.5% 8.5%


 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
27.03.23 О начале торгов ценными бумагами 28 марта 2023 года
27.03.23 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
27.03.23 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
27.03.23 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
27.03.23 О внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций
27.03.23 О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
27.03.23 Московская биржа снижает в пять раз комиссию по сделкам с опционами
27.03.23 27.03.2023, 14-12 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги HHRU (iHHRU-адр).
27.03.23 О вступлении в силу Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Показать все