15.08.2023 14:56
Об изменении параметра K1 по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на валютные пары
Обращаем внимание, что с 22 августа 2023 г. по фьючерсам EURRUBF и CNYRUBF начнут действовать новые значения параметра K1 , использующегося при расчете компоненты SwapRate вариационной маржи в вечерний клиринг (фандинга), согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов.
| Контракт | Текущее значение параметра K1 | Значение параметра K1 с 22 августа 2023 г. |
|---|---|---|
| EURRUBF | 0.1% | 0.05% |
| CNYRUBF | 0.075% | 0.03% |
Значение параметра K1 для контракта USDRUBF остается прежним - 0.05%. Значения параметра K2 для контрактов не изменяется и остается равным 0.35%.