Изменения в отчетах по итогам торгов, клиринга, о клиентах на фондовом и валютном рынках
Уважаемые клиенты Московской биржи,
В продолжение новости о запланированном на 18 марта 2024 года релизе систем фондового и валютного рынков сообщаем вам сообщаем вам об изменениях, которые планируется внести в структуру отчётов по итогам торгов и клиринга, на фондовом и валютном рынках.
Дополнительное поле в ЕРК для кода представителя клиента
Необязательное поле Category (Категория клиента) будет добавлено к формату файла MoexClients для добавления данных о клиентах Участника. Размерность поля - 5 символов, может быть использовано для указания идентификационного кода представителя клиента.
Вы можете найти новую версию XSD схемы MoexClients для тестирования на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/WebAPI/ClientRegistration/test/
Новые поля будут добавлены в узлы отчёта RptClients: CLIENTS - Category (Категория клиента) и в CLIENT_MARKETS - ClientType (Тип зарегистрированного клиента на рынке).
Новое поле CATEGORY также будет добавлено к узлу CLIENTS отчета RPTCLIENTS2.
Вы можете найти схему и стили для отчёта RptClients на FTP-сервере: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/. Схема и стили RPTCLIENTS2 будут опубликованы перед запуском изменения.
Поля Category (Категория клиента) и ClientType (Тип зарегистрированного клиента) будут добавлены в отчёты SEM02 и SEM03 к узлу RECORDS.
Поля Category (Категория клиента) и ClientType (Тип зарегистрированного клиента) будут добавлены в отчёты CUX22, CUX23 к узлу RECORDS.
Спецификации структуры отчётов вы можете найти на сайте биржи.
Для фондового рынка: https://fs.moex.com/files/943
Для валютного рынка: https://fs.moex.com/files/1075
Новое поле в отчёте по итогам торгов на фондовом рынке SEM3A
Напоминаем, что узел RECORDS выписки из реестра сделок при размещении/выкупе SEM3A будет дополнен полем CPOrderNo, содержащим информацию о номере заявки контрагента, по сделке организатора размещения/выкупа. Добавление нового поля позволит установить соответствие между поступившей заявкой на размещение или выкуп со стороны инвестора или держателя и номером сделки, заключённой по такой заявке.
Изменения в стилях для выписок из реестра сделок, принятых в клиринг
Обновленные файлы стилей для печатных форм отчётов EQM06/ EQM6С/ EQM6D/ EQM63 будут опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/XSLT/
Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой
Планируется реализовать новый Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой (EQM64). Отчет будет формироваться ежедневно после 20:00, информация будет предоставляться в разрезе сделок РЕПО с плавающей ставкой, для которых наступила дата исполнения первой части.
Дополнительный узел в отчёте о риск-параметрах
Новый узел INDICATORS для отображения прогнозных значении индикаторов для сделок РЕПО с плавающей ставкой по дням будет добавлен к отчёту о риск-параметрах EQM44.
Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга доступны на сайте Биржи: https://fs.moex.com/files/951