К сожалению, ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и не поддерживает все необходимые функции и возможности для работы сайта Московской биржи.

Для дальнейшего просмотра этого раздела, пожалуйста, используйте более современные версии браузеров.

Обеспечение под стресс

Обеспечение под стресс – индивидуальное клиринговое обеспечение, которое предназначено для покрытия рисков по позициям Участника клиринга при реализации стрессовых сценариев.

Величина Обеспечения под стресс рассчитывается в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс:

  • по участнику клиринга (включая собственные и клиентские коды),
  • в рублях,
  • отдельно по каждому рынку

Активы, принимаемые в качестве Обеспечения под стресс:

  • Российские рубли,
  • Иностранная валюта – доллары США, евро (с дисконтом),
  • ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ (с дисконтом)

Пересмотр величины Обеспечения под стресс – 1 раз в неделю.

Обеспечение под стресс рассчитывается в несколько этапов:

Шаг 1. Расчет нетто-позиции с учетом типов счетов – позиции на собственных счетах неттируются, позиции на клиентских не неттируются для учета эффекта сегрегации клиентов.

Шаг 2. Расчет итоговых нетто-позиции с учетом "покрытых продаж".

Шаг 3. Расчет потенциальных потерь при реализации стресс-сценария с учетом эффекта сегрегации.

Шаг 4. Определение превышения  величины потенциальных потерь над ресурсами уровней защиты ЦК (обеспечение участника клиринга, взнос в гарантийный фонд, выделенный капитал ЦК, гарантийный фонд)

Подробнее об Обеспечении под стресс
Величина выделенного капитала и гарантийного фонда
Другие параметры, используемые для расчета обеспечения под стресс (включая распределение дополнительного выделенного капитала и взноса Московской Биржи в гарантийный фонд)

 

 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.