Внебиржевые сделки с ЦК

Участники рынка стандартизированных ПФИ могут заключать "внебиржевые сделки с ЦК" и "биржевые сделки с ЦК".

Сравнительные характеристики сделок представлены в таблице

  "Биржевая сделка с ЦК" "Внебиржевая сделка с ЦК" "Внебиржевая сделка"
(билатеральная/

Сделка без ЦК)
 
Законодательство Закон об организованных торгах (325 ФЗ)
Положение банка России 437-П
Закон о клиринге (7 - ФЗ)
Приказ ФСФР 12-87 пзн
Закон о клиринге (7 - ФЗ)
Приказ ФСФР 12-87 пзн
-
Чем регулируется сделка? Правила клиринга
Правила торгов
Спецификация
Правила клиринга
Спецификация
Генеральное соглашение
Сторона по сделке Центральный контрагент
(сделки адресные)
Банк, с которым подписано
генеральное соглашение
На кого необходимо открыть
лимит при заключении сделки?
На рынок стандартизированных ПФИ (Банк НКЦ) На Банк, с которым подписано
генеральное соглашение
Нужно ли репортить о сделке в репозитарий? Нет Да
(Репортинг осуществляет ЦК
за себя и за участника)
Да
 
Инструменты Валютный своп (FX swap)
Процентный своп (IRS)
Овернайт индекс своп (OIS)
Валютно-процентный своп (XCCY)
Валютный фьючерс (FWD)
Валютный своп (FX swap)
Процентный своп (IRS)
Овернайт индекс своп (OIS)
Валютный Flex опцион (FXOPTOTC)
Валютный форвард (FWD)
Валютно-процентный своп (XCCY)
 
Начисление процентов
на рублёвое требование
к обеспечению
RUONIA-100bp при заключении сделок с FX swap, FWD, XCCY, FXOPTOTC

RUONIA-25bp при заключении сделок с ТОЛЬКО процентными свопами (IRS (MosPrime), OIS (RUONIA)),
т.е. если у участника на рынке СПФИ кроме сделок с (IRS (MosPrime), OIS (RUONIA)) появляются сделки с FX swap, FWD, XCCY, FXOPTOTC, то
участники как и прежде будут получать ставку RUONIA – 100bp.
Определяется Участниками
Начисление процентов
на переоценку (депозитная маржа)
- RUONIA на рубли
FedFunds на доллары
     
Размер комиссии
(Свопы, фьючерсы)
Комиссия рассчитывается по формуле
 k*Мах(1000 руб.; 0,41*n*N/1 000 000)
k=0,3 для биржевого сбора;
k= 0,7 для клирингового сбора;
n — количество дней
от даты заключения Договора
до даты истечения срока Договора;
N — номинальная сумма Договора, руб.

Например, для сделки 100 млн.руб.
Комиссия:
3750 руб., т.е. 0,375 б.п. (3 мес)
7500 руб., т.е. 0,75 б.п. (6 мес)
15000 руб., т.е. 1,5 б.п. (12 мес)
30000 руб., т.е. 3 б.п. (2 года)
45000 руб., т.е. 4,5 б.п. (3 года)
Max (1000 руб; 0,33 * n * N / 1 000 000),
n – количество дней от даты заключения Договора
до последнего Рабочего дня, в который должны
исполняться обязательства по Договору
в соответствии с его условиями ;
N – Номинальная сумма Договора, руб.

Например для сделки 100 млн руб.
Комиссия:
2970 руб., т.е.  0,297 б.п.  (3 мес)
5940 руб., т.е.  0,594  (6 мес)
12045 руб., т.е. 1,2 б.п. (12 мес.)
24090 руб., т.е. 2,4 б.п. (2 года)
36135 руб., т.е. 3,6 б.п. (3 года.)
-
Способ заключения сделки Web интерфейс рынка СПФИ. Подтверждение сделок по SWIFT не требуется
Демо доступ: otcdemo.moex.com
Bloomberg/Reuters + подтверждение
сделки по SWIFT
Сроки сделки от 3 дней до 5 лет.
Любые сроки (3, 12…148,526,33,95 дней)
Определяется Участниками
Номиналы Любые номиналы. Нет лотов
Валюта ГО RUB, USD
Участники клиринга Участниками клиринга могут быть:
банки нерезиденты
банки резиденты
профессиональные участники (Брокеры, управляющие компании), соответствующие требованиям указанным в Правилах клиринга

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.