Расчёт метрик по облигациям с плавающим купонным доходом
В продолжение новости о запланированных на 8 декабря 2025 г. изменениях в системе фондового и валютного рынков напоминаем, что для всех облигаций, кроме структурных, добавляется новый параметр — Z-спред, значения которого будут рассчитываться ежедневно торговой системой относительно нескольких ключевых параметров.
В шлюзовой интерфейс брокера вносятся следующие изменения:
- В таблицу EXT_ORDERBOOK добавляются новые поля:
- ZSPREAD — Z-спред по цене котировки;
- CALLOPTIONZSPREAD — Z-спред к колл-опциону.
- В таблицы NEGDEALS, ONENEGDEAL, ORDERS и ONEORDER добавляется новое поле ZSPREAD — Z-спред по цене заявки.
- В таблицу TRADES и ALL_TRADES добавляется новое поле ZSPREAD — Z-спред по цене сделки.
- В таблицу SECURITIES добавляются новые поля:
- ZSPREADATPREVWAPRICE — Z-спред по оценке пред. дня;
- BONDTYPE — Вид облигации;
- BONDSUBTYPE — Подвид облигации;
- ZSPREAD — Z-спред по цене сделки;
- ZSPREADATWAPRICE — Z-спред по средневзвешенной цене;
- CALLOPTIONZSPREAD — Z-спред к колл-опциону по средневзвешенной цене.
- Добавляется новая таблица BONDTYPE — Вид облигации:
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BONDTYPE | Вид облигации | INTEGER | 2 | Классификатор вида облигаций |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 128 |
- Добавляется новая таблица BONDSUBTYPE — Подвид облигации:
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BONDSUBTYPE | Подвид облигации | INTEGER | 2 | Классификатор подвида облигаций |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 128 |
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test.
Тестовая сборка терминала MOEX Trade SE версии 3.25.70 доступна на FTP-сервере Биржи: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities/Test/.
Функциональность доступна для тестирования на тестовом полигоне Т1 (INET_GATEWAY).
Полный перечень запланированных в релизе изменений был обновлён. Он доступен по ссылке: https://www.moex.com/media/version-2025-7.pdf.