Изменения в отчётах по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке
В продолжение новости о запланированных на 8 декабря 2025 г. изменениях в системе фондового и валютного рынков направляем полный список изменений, которые планируется внести в структуру отчётов по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке.
Изменения в отчётах по итогам торгов
- В отчёты SEM02 (Выписка из реестра заявок) и SEM02RQ (Выписка из реестра котировок РЕПО) добавляется новый параметр:
- PercentPeriod — Признак промежуточных выплат: принимает значение количества дней между выплатами.
- В отчёт SEM03 (Выписка из реестра сделок с ценными бумагами) добавляются новые атрибуты:
- PercentPeriod — Признак промежуточных выплат: принимает значение количества дней между выплатами;
- Floater — Облигация с плавающим купонным доходом (флоатер). Заполняется значением параметра "базовый актив, к которому привязана ставка купона";
- ZSpread — Z-спред. Заполняется рассчитанным значением Z-спреда.
- В отчёты SEM3A (Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе) и SEM11 (Сводный реестр заявок) добавляются новые атрибуты:
- Floater — Облигация с плавающим купонным доходом (флоатер). Заполняется значением параметра "базовый актив, к которому привязана ставка купона";
- ZSpread — Z-спред. Заполняется рассчитанным значением Z-спреда.
- В отчёт SEM09 (Сводный реестр заявок (Тип N2)) добавляются новые атрибуты:
- FLOATER — Облигация с плавающим купонным доходом (флоатер). Заполняется значением параметра "базовый актив, к которому привязана ставка купона";
- ZSPREAD — Z-спред. Заполняется рассчитанным значением "Z-спред по цене заявок";
- WAZSPREADCLOSE. Заполняется рассчитанным значением "Z-спред по цене удовлетворения неконкурентных заявок".
- В отчёт SEM21 (Биржевая информация на фондовом рынке) добавляются новые атрибуты:
- Floater — Облигация с плавающим купонным доходом (флоатер). Заполняется значением параметра "базовый актив, к которому привязана ставка купона";
- ZSPREADATWAP. Заполняется значением параметра "Z-спред по средневзвешенной цене";
- ZSPREADCLOSE. Заполняется значением параметра "Z-спред по цене последней сделки";
- ZSPREADATWAPCAL. Заполняется значением параметра "Z-спред к дате колл-опциона по средневзвешенной цене".
Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/documents/943.
Схемы и стили для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.
Изменения в отчётах по итогам клиринга
- В отчёте EQM20 (Отчёт о торгово-клиринговых счетах) добавляется новое значение атрибута SPF в ноде BANKACC:
- I — тип "Ин";
- новое описание атрибута SPF: Специальный признак Расчетного кода "Y" — тип С, "I" — тип Ин, "N" — признак отсутствует.
- В отчёт EQM28 (Отчёт о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга) добавляются данные о разделе 3N для предоставления информации держателям. Структура отчёта не меняется.
- В отчёты EQM06/EQM06P/EQM06R (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг), EQM6C (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)), EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)) и EQM63 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для участника торгов)) добавляется новый необязательный атрибут в ноде RECORDS:
- PercentPeriod — Признак промежуточных выплат: принимает значение количества дней между выплатами.
- Добавляется новый отчёт EQM69 (Отчёт о планируемых промежуточных выплатах по сделкам РЕПО), в котором раскрываются даты и суммы планируемых промежуточных выплат по сделкам РЕПО.
Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/documents/951.
Схемы и стили для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.
Полный перечень запланированных в релизе изменений был обновлён. Он доступен по ссылке: https://www.moex.com/media/version-2025-7.pdf.