Обновление тестовых полигонов Срочного рынка Т1 и Т2 до версии ТКС Spectra 9.0

В рамках работ над проектом Единая Торговая Сессия планируется очередное последовательное обновление Т1 и Т2 полигонов.

Т2 полигон

уже установлена обновленная версия ТКС Spectra 9.0 со следующими изменениями (полное описание в приложенных файлах)

• изменено расписание онлайн-экспираций: на Т2-полигоне будут проходить два раза в день, в 11:30 и в 12:30, а также планируется экспирация в клиринге. Полное расписание Т2-полигона:
  • Утренняя торговая сессия: 07:00:00 – 10:40:00
  • Аукцион открытия: 10:40:00 – 10:59:45
  • Основная торговая сессия: 11:00:00 – 12:30:00
  • Экспирация контрактов 11:30:00
  • Определение Расчетной цены 12:30:00
  • Экспирация контрактов 12:30:00
  • Вечерняя торговая сессия 12:30:00 – 14:00:00
  • Расчетная клиринговая сессия 13:00:00
  • Клиринговая сессия mark-to-market 14:00:00
  • Экспирация контрактов во время клиринговой сессии
• Расчетная Цена определяется в 12:30 для предстоящего клиринга, публикуется в новом поле settlement_price_clr.
• Новые поля, рассчитываемые с учетом зафиксированной расчетной цены предстоящего клиринга:
  • FORTS_RMT_REPL, таблица rmt_im:
    • rmt_posrisk_at_settl (d16.2) - Текущий оперативный риск с учетом зафиксированных расчётных цен для предстоящего клиринга
    • rmt_vm_at_settl (d26.2) - Индикативная вариационная маржа с учетом зафиксированных расчётных цен для предстоящего клиринга
  • FORTS_VM_REPL, таблицы fut_vm, opt_vm, fut_vm_sa и opt_vm_sa:
    • vm_at_settl Индикативная вариационная маржа с учетом зафиксированных расчётных цен для предстоящего клиринга

Т1 полигон

будет обновлен на следующей неделе в неторговое время.

• Версия ТКС Spectra 9.0 – та же, что и на Т2, тот же набор функционала
• Времена онлайн-экспирации: в 13:00 и в 14:00, и экспирация в клиринге. Фиксация Расчетной цены предстоящего клиринга – 14:00. Расписание Т1 полигона:
  • Утренняя торговая сессия: 07:00:00 – 10:40:00
  • Аукцион открытия: 10:40:00 – 10:59:45
  • Основная торговая сессия: 11:00:00 – 14:00:00
  • Экспирация контрактов 13:00:00
  • Определение Расчетной цены 14:00:00
  • Экспирация контрактов 14:00:00
  • Вечерняя торговая сессия: 14:00:00 – 16:00:00
  • Расчетная клиринговая сессия: 15:00:00
  • Клиринговая сессия mark-to-market: 16:00:00
  • Экспирация контрактов во время клиринговой сессии

Полный список изменения в приложенном файле.

Документация:

• https://ftp.moex.com/pub/Reports/FORTS/TestT2/CL_CSV_reports.pdf - спецификация торгово-клиринговых отчетов ТКС Spectra 9.0
• http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/testT2/docs/p2gate_ru.pdf - спецификация данных шлюза Plaza2 для версии 9.0

Дистрибутивы для версии 9.0:

• ftp.moex.com - /pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/testT2/

 Дополнительная информация:

• Адреса подключений Т2 полигона, расписание торгов – Адреса полигона в выделенной сети и Colo | Тестирование Единой торговой сессии Срочного рынка на полигоне Т+2 (moex.com) и Адресация и расписание полигона Т2 | Тестирование Единой торговой сессии Срочного рынка на полигоне Т+2 (moex.com)
• Расписание работы тестовых полигонов СР https://www.moex.com/s438