Московская биржа обновила Методику расчета Индекса волатильности российского рынка

8 декабря 2025 года вступает в силу новая редакция Методики расчета Индекса волатильности российского рынка RVI.

Основные изменения направлены на повышение точности и устойчивости показателя:

• в расчет включаются опционы со страйками, кратными 2’500 пунктам
  (ранее — 5’000 пунктов), что повышает полноту выборки, используемой при расчете индекса;
• скорректировано правило оценки стоимости опциона с центральным страйком в пользу учета в данной величине стоимости обоих типов опционов put и call со страйками, равными центральному страйку.

С новой редакцией Методики можно ознакомиться на следующей странице.